ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Statistical Methods for Financial Engineering

دانلود کتاب روشهای آماری مهندسی مالی

Statistical Methods for Financial Engineering

مشخصات کتاب

Statistical Methods for Financial Engineering

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش: 0 
نویسندگان:   
سری: Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics 
ISBN (شابک) : 143985694X, 9781439856949 
ناشر: Chapman and Hall/CRC 
سال نشر: 2013 
تعداد صفحات: 490 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 40,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب روشهای آماری مهندسی مالی: رشته های مالی و اقتصادی، ریاضیات مالی



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 9


در صورت تبدیل فایل کتاب Statistical Methods for Financial Engineering به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب روشهای آماری مهندسی مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب روشهای آماری مهندسی مالی



در حالی که بسیاری از کتاب‌های مهندسی مالی در دسترس هستند، جنبه‌های آماری پشت اجرای مدل‌های تصادفی مورد استفاده در این زمینه اغلب نادیده گرفته می‌شوند یا به چند مورد معروف محدود می‌شوند. روش‌های آماری برای مهندسی مالی متخصصان فعلی و آینده را در پیاده‌سازی مفیدترین مدل‌های تصادفی مورد استفاده در مهندسی مالی راهنمایی می‌کند.

پس از معرفی ویژگی‌های مدل‌های تک متغیره و چند متغیره برای دینامیک دارایی و همچنین تکنیک‌های تخمین، این کتاب محدودیت‌های مدل بلک شولز، آزمون‌های آماری را برای تأیید برخی از مفروضات آن مورد بحث قرار می‌دهد. و چالش های پوشش ریسک پویا در زمان گسسته. سپس تخمین معیارهای ریسک و عملکرد، مبانی مدل‌سازی نرخ بهره نقطه‌ای، فرآیندهای Lévy و کاربردهای مالی آن‌ها، ویژگی‌ها و برآورد پارامترهای مدل‌های GARCH، و اهمیت مدل‌های وابستگی در تکرار صندوق‌های تامینی و سایر کاربردها را پوشش می‌دهد. این کتاب با موضوع فیلتر کردن و کاربردهای مالی آن به پایان می‌رسد.

این کتاب مستقل ارائه‌ای اساسی از مدل‌های تصادفی را ارائه می‌دهد و به مسائل مربوط به اجرای آنها در صنعت مالی می‌پردازد. هر فصل ابزارهای آماری قدرتمند و کاربردی لازم برای پیاده سازی مدل ها را معرفی می کند. نویسنده نه تنها نحوه تخمین موثر پارامترها را نشان می‌دهد، بلکه در صورت امکان نحوه آزمایش اعتبار مدل‌های پیشنهادی را نیز نشان می‌دهد. در سرتاسر متن، مثال‌هایی با استفاده از MATLAB® کاربرد تکنیک‌ها را برای حل مشکلات مالی دنیای واقعی نشان می‌دهند. برنامه های MATLAB و R در وب سایت نویسنده موجود است.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

While many financial engineering books are available, the statistical aspects behind the implementation of stochastic models used in the field are often overlooked or restricted to a few well-known cases. Statistical Methods for Financial Engineering guides current and future practitioners on implementing the most useful stochastic models used in financial engineering.

After introducing properties of univariate and multivariate models for asset dynamics as well as estimation techniques, the book discusses limits of the Black-Scholes model, statistical tests to verify some of its assumptions, and the challenges of dynamic hedging in discrete time. It then covers the estimation of risk and performance measures, the foundations of spot interest rate modeling, Lévy processes and their financial applications, the properties and parameter estimation of GARCH models, and the importance of dependence models in hedge fund replication and other applications. It concludes with the topic of filtering and its financial applications.

This self-contained book offers a basic presentation of stochastic models and addresses issues related to their implementation in the financial industry. Each chapter introduces powerful and practical statistical tools necessary to implement the models. The author not only shows how to estimate parameters efficiently, but he also demonstrates, whenever possible, how to test the validity of the proposed models. Throughout the text, examples using MATLAB® illustrate the application of the techniques to solve real-world financial problems. MATLAB and R programs are available on the author’s website.





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی