مشخصات کتاب

State-Space Approaches for Modelling and Control in Financial Engineering: Systems Theory and Machine Learning Methods

ویرایش:  
نویسندگان: Gerasimos G. Rigatos  
سری:  
ISBN (شابک) : 9783319528663 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2017 
تعداد صفحات: 324 
زبان: english 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 10 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب State-Space Approaches for Modelling and Control in Financial Engineering: Systems Theory and Machine Learning Methods به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب رویکردهای فضایی حالت برای مدل‌سازی و کنترل در مهندسی مالی: نظریه سیستم‌ها و روش‌های یادگیری ماشین نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب رویکردهای فضایی حالت برای مدل‌سازی و کنترل در مهندسی مالی: نظریه سیستم‌ها و روش‌های یادگیری ماشین

این کتاب به طور قطعی مشکلات مربوط به کنترل و تخمین دینامیک های غیرخطی و آشفته در سیستم های مالی را زمانی که این ها در قالب معادلات دیفرانسیل معمولی غیرخطی توصیف می شوند، حل می کند. سپس به مشکلات مرتبط با کنترل و برآورد سیستم های مالی که توسط معادلات دیفرانسیل جزئی کنترل می شوند (به عنوان مثال معادله دیفرانسیل جزئی بلک-اسکولز (PDE) و انواع آن) می پردازد. در نهایت یک راه حل بهینه برای مشکل اعتبار سنجی آماری مدل های محاسباتی و ابزارهای مورد استفاده برای حمایت از مهندسین مالی در تصمیم گیری ارائه می دهد. کاربرد مدل‌های فضای حالت در مهندسی مالی به این معنی است که روش‌های اکتشافی و تجربی که در حال حاضر در رویه‌های تصمیم‌گیری برای امور مالی استفاده می‌شوند را می‌توان حذف کرد. همچنین اجازه می دهد تا روش های عملکرد بدون عیب و بهینه در مدیریت دارایی ها و سرمایه ها و روش های تضمین کننده ثبات در عملکرد سیستم های مالی ایجاد شود. این کتاب با پوشش حوزه‌های کلیدی زیر مهندسی مالی: (1) کنترل و تثبیت دینامیک سیستم‌های مالی، (ب) تخمین و پیش‌بینی وضعیت، و (iii) اعتبارسنجی آماری ابزارهای تصمیم‌گیری، می‌تواند برای تدریس در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد استفاده شود. دوره های مهندسی مالی همچنین یک منبع مفید برای جامعه مهندسی و علوم کامپیوتر است

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The book conclusively solves problems associated with the control and estimation of nonlinear and chaotic dynamics in financial systems when these are described in the form of nonlinear ordinary differential equations. It then addresses problems associated with the control and estimation of financial systems governed by partial differential equations (e.g. the Black–Scholes partial differential equation (PDE) and its variants). Lastly it an offers optimal solution to the problem of statistical validation of computational models and tools used to support financial engineers in decision making. The application of state-space models in financial engineering means that the heuristics and empirical methods currently in use in decision-making procedures for finance can be eliminated. It also allows methods of fault-free performance and optimality in the management of assets and capitals and methods assuring stability in the functioning of financial systems to be established. Covering the following key areas of financial engineering: (i) control and stabilization of financial systems dynamics, (ii) state estimation and forecasting, and (iii) statistical validation of decision-making tools, the book can be used for teaching undergraduate or postgraduate courses in financial engineering. It is also a useful resource for the engineering and computer science community

فهرست مطالب

Front Matter....Pages i-xxviii
Systems Theory and Stability Concepts....Pages 1-26
Main Approaches to Nonlinear Control....Pages 27-46
Main Approaches to Nonlinear Estimation....Pages 47-84
Linearizing Control and Estimation for Nonlinear Dynamics in Financial Systems....Pages 85-107
Nonlinear Optimal Control and Filtering for Financial Systems....Pages 109-124
Kalman Filtering Approach for Detection of Option Mispricing in the Black–Scholes PDE....Pages 125-139
Kalman Filtering Approach to the Detection of Option Mispricing in Elaborated PDE Finance Models....Pages 141-152
Corporations’ Default Probability Forecasting Using the Derivative-Free Nonlinear Kalman Filter....Pages 153-166
Validation of Financial Options Models Using Neural Networks with Invariance to Fourier Transform....Pages 167-181
Statistical Validation of Financial Forecasting Tools with Generalized Likelihood Ratio Approaches....Pages 183-209
Distributed Validation of Option Price Forecasting Tools Using a Statistical Fault Diagnosis Approach....Pages 211-233
Stabilization of Financial Systems Dynamics Through Feedback Control of the Black-Scholes PDE....Pages 235-251
Stabilization of the Multi-asset Black–Scholes PDE Using Differential Flatness Theory....Pages 253-263
Stabilization of Commodities Pricing PDE Using Differential Flatness Theory....Pages 265-279
Stabilization of Mortgage Price Dynamics Using Differential Flatness Theory....Pages 281-294
Back Matter....Pages 295-310

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Class Attitudes in America: Sympathy for the Poor, Resentment of the Rich, and Political Implications

دانلود کتاب Very high multiplicity physics workshops: proceedings of the VHM physics workshops, JINR, Dubna, Russia, 17-19 September 2007

دانلود کتاب O‘zbek tilining so‘zlar birikuvchanligi o‘quv lug‘ati

دانلود کتاب Religious movements in South Asia, 600-1800

دانلود کتاب Философия свободы