Solvabilitätsmessung bei Schaden-Unfall-Versicherungsunternehmen: Anforderungen an stochastische interne Modelle und an deren Prüfung

مقررات مربوط به کفایت سرمایه شرکت های بیمه در حال حاضر در حال بازنگری است (Solvency II). همانند بازل 2 برای بانک ها، سه رکن تعریف شد: رکن اول شامل مدل ها و روش های کمی برای محاسبه میزان پرداخت بدهی شرکت های بیمه، رکن دوم شامل مراحل بررسی این مدل ها توسط مراجع نظارتی و رکن 3 شامل ارائه و ارتباط نتایج .

پیتر اوت به موضوعات اصلی پروژه Solvency II می پردازد:
\" مدل ها باید چه الزاماتی را برآورده کنند تا کل تجارت بیمه را منعکس کنند تا میزان سهام مورد نیاز (سرمایه اقتصادی) را افزایش دهند.
\" برای بررسی کفایت مدل ها و پایه حقوق صاحبان سهام حاصل از چه رویه ای می توان استفاده کرد؟

Die Vorschriften zur Eigenmittelausstattung von Versicherungsunternehmen werden zur Zeit überarbeitet (Solvency II). Ähnlich wie bei Basel II für Banken wurden drei Säulen definiert: Säule I besteht aus den quantitativen Modellen und Methoden zur Berechnung der Solvenzanforderung von Versicherungsunternehmen, Säule II umfasst die Verfahren zur Prüfung dieser Modelle durch die Aufsichtsbehörden und Säule III beinhaltet die Darstellung und Kommunikation der Ergebnisse.

Peter Ott setzt sich mit den zentralen Fragestellungen zum Projekt Solvency II auseinander:
" Welche Anforderungen müssen Modelle erfüllen, durch die das gesamte Versicherungsgeschäft abgebildet wird, um die Höhe der notwendigen Eigenmittel (ökonomisches Kapital) zu bestimmen?
" Mit welchem Verfahren können die Adäquanz der Modelle und die daraus resultierende Eigenkapitalausstattung geprüft werden?