Soft Computing in Economics and Finance

در حال حاضر روش‌های محاسبات نرم با موفقیت برای تجزیه و تحلیل ریسک در موارد زیر استفاده می‌شوند: بودجه‌بندی، توسعه تجارت الکترونیک، انتخاب پورتفولیو، مدل‌های قیمت‌گذاری گزینه Black-Scholes، سیستم‌های خرید شرکتی، ارزیابی سرمایه‌گذاری در فناوری تولید پیشرفته، استدلال بازه‌ای فازی تعاملی برای خرید اینترنتی هوشمند، زمان‌بندی فازی و لجستیک.
یکی از ویژگی‌های اساسی مشکلات اقتصادی و مالی این است که همیشه حداقل دو معیار وجود دارد که باید در نظر گرفته شود: حداکثر کردن سود و به حداقل رساندن ریسک. بنابراین مشکلات اقتصادی و مالی چند معیاره است. در این کتاب، نظام‌بندی جدیدی از مسائل تصمیم‌گیری چند معیاره پیشنهاد شده است که به نویسنده اجازه می‌دهد مسائل حل‌نشده را آشکار کند. راه‌حل‌های آن‌ها نیز برای مقابله با برخی از مشکلات مهم دنیای واقعی مانند ارزیابی پروژه سرمایه‌گذاری، مشکل انتخاب مواد فولاد ابزار، غربالگری سهام و لجستیک فازی ارائه و اجرا شده است.
به خوبی شناخته شده است که بهترین نتایج در برنامه های کاربردی دنیای واقعی را می توان با استفاده از سنتز روش های مدرن محاسبات نرم به دست آورد. بنابراین، به نظر می‌رسد رویکرد جدید نویسنده برای ایجاد سیستم‌های معاملات سهام مؤثر بر اساس ترکیب منطق فازی و تئوری دمپستر-شفر، کمک قابل‌توجهی به کاربرد روش محاسبات نرم در اقتصاد و امور مالی باشد. > یک مشکل مهم بودجه ریزی سرمایه، ارزیابی فازی نرخ بازده داخلی است. در این کتاب با استفاده از روشی جدید این مشکل حل شده است که حل معادلات و سیستم های بازه ای خطی و غیرخطی و فازی آنها را ممکن می سازد. روش جدید توسعه‌یافته به نویسنده اجازه می‌دهد تا یک راه‌حل مؤثر برای مشکل ورودی-خروجی لئونتیف در تنظیم بازه به دست آورد.

Currently the methods of Soft Computing are successfully used for risk analysis in: budgeting, e-commerce development, portfolio selection, Black-Scholes option pricing models, corporate acquisition systems, evaluating investments in advanced manufacturing technology, interactive fuzzy interval reasoning for smart web shopping, fuzzy scheduling and logistic.
An essential feature of economic and financial problems it that there are always at least two criteria to be taken into account: profit maximization and risk minimization. Therefore, the economic and financial problems are multiple criteria ones. In this book, a new systematization of the problems of multiple criteria decision making is proposed which allows the author to reveal unsolved problems. The solutions of them are presented as well and implemented to deal with some important real-world problems such as investment project’s evaluation, tool steel material selection problem, stock screening and fuzzy logistic.
It is well known that the best results in real -world applications can be obtained using the synthesis of modern methods of soft computing. Therefore, the developed by the author new approach to building effective stock trading systems, based on the synthesis of fuzzy logic and the Dempster-Shafer theory, seems to be a considerable contribution to the application of soft computing method in economics and finance.
An important problem of capital budgeting is the fuzzy evaluation of the Internal Rate of Return. In this book, this problem is solved using a new method which makes it possible to solve linear and nonlinear interval and fuzzy equations and systems of them. The developed new method allows the author to obtain an effective solution of the Leontjev’s input-output problem in the interval setting.