Socially Responsible Investment: A Multi-Criteria Decision Making Approach

این کتاب سرمایه‌گذاری مسئولیت‌پذیر اجتماعی را از دیدگاه چند معیاره در تئوری مدرن پورتفولیو ادغام می‌کند. سرمایه‌گذاری مسئولیت‌پذیر اجتماعی یک «معامله جدید» است که توسط سرمایه‌گذاری نهادی و بخش‌های بانکی حمایت می‌شود، عواملی که بر صندوق‌های مشترک و سایر طرح‌های سرمایه‌گذاری جمعی تأثیر می‌گذارند و از این می‌ترسند که استراتژی‌های مالی بدون محدودیت‌های اخلاقی می‌تواند به رشد و شکوفایی پایدار آسیب برساند. این کتاب نشان می دهد که چگونه می توان معیارهای مالی مانند سودآوری و ریسک را با معیارهای غیر مالی مانند حفاظت از اکوسیستم، مصرف مسئولانه انرژی و کمپین های مراقبت های بهداشتی ترکیب کرد. بخش اول کتاب مسائل مهمی را در سرمایه گذاری اخلاقی ارائه می کند، در حالی که قسمت دوم به طور مفصل کاربرد تکنیک های برنامه ریزی هدف برای صندوق های سرمایه گذاری SRI را توضیح می دهد و استفاده از آنها را در موارد واقعی نشان می دهد. بخش سوم نشان می‌دهد که چگونه می‌توان برنامه‌ریزی سازشی را در زمینه انتخاب پورتفولیو و مدیریت ریسک اعمال کرد. در نهایت، در بخش چهارم این کتاب به بررسی کاربرد سایر روش‌های پشتیبانی تصمیم‌گیری مانند چارچوب فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، روش نقطه مرجع، و تکنیک‌های محاسباتی نرم برای انتخاب پورتفولیو می‌پردازد.

This book integrates socially responsible investment into modern portfolio theory from a multi-criteria perspective. Socially responsible investment is a “new deal” championed by the institutional investment and bank sectors, agents that influence mutual funds and other collective investment schemes and which fear that financial strategies without ethical constraints can harm sustainable growth and prosperity. The book shows how to combine financial criteria such as profitability and risk with non-financial criteria such as the protection of the ecosystem, responsible consumption of energy, and healthcare campaigns. The book’s first part presents critical issues in ethical investment, while the second explains in detail the application of goal programming techniques for SRI funds, illustrating their use in actual cases. Part three demonstrates how compromise programming can be applied in the contexts of portfolio selection and risk management. Finally, in its fourth part the book examines the application of other decision-making support methods like the Analytic Hierarchy Process (AHP) framework, the Reference Point Method, and soft computing techniques for portfolio selection.