Simulation Techniques in Financial Risk Management

تمجید از نسخه اول

"...مقدمه ای خوب و مستقل برای شبیه سازی و تکنیک های محاسباتی در امور مالی..."

 – بررسی‌های ریاضی

تکنیک‌های شبیه‌سازی در مدیریت ریسک مالی، ویرایش دوم با تمرکز بر تکنیک های لازم در زمینه های مالی و مدیریت ریسک، رویکرد منحصر به فردی را در زمینه شبیه سازی اتخاذ می کند. نسخه جدید که به طور کامل به روز شده است، چندین موضوع کلیدی در این زمینه ها را گسترش می دهد و بسیاری از نوآوری های اخیر در شبیه سازی ها و مدیریت ریسک، مانند مدل های قیمت گذاری گزینه های پیشرفته فراتر از پارادایم بلک شولز، مدل های نرخ بهره، روش های MCMC از جمله مدل های نوسانات تصادفی را ارائه می کند. شبیه‌سازی‌ها، دارایی‌های مدل و ویژگی‌های بدون مدل، انتشار پرش، و مدل‌سازی فضای حالت. نسخه دوم همچنین دارای موارد زیر است:

• به‌روزرسانی‌های نرم‌افزار اصلی مورد استفاده در سراسر کتاب، Microsoft Office® Excel® VBA
• پوشش موضوعی جدید در چندین مورد دارایی‌ها، ویژگی‌های بدون مدل و مدل‌های مرتبط
• بیش از 300 تمرین در پایان هر فصل، با پاسخ‌های منتخب در ضمیمه، برای کمک به خوانندگان برای اعمال مفاهیم جدید و آزمایش درک آنها
< li>استفاده گسترده از مثال ها برای نشان دادن نحوه استفاده از تکنیک های شبیه سازی در مدیریت ریسک
• مطالعات موردی عملی، مانند قیمت گذاری گزینه های عجیب و غریب. شبیه سازی یونانیان در پرچین. و استفاده از ایده‌های بیزی برای ارزیابی تأثیر پرش‌ها، بنابراین خوانندگان می‌توانند نتایج مطالعات را بازتولید کنند
• یک وب‌سایت مرتبط با راه‌حل‌های اضافی برای مشکلات موجود در کتاب و همچنین رایانه Excel VBA و S-Plus کد بسیاری از نمونه های موجود در کتاب

تکنیک های شبیه سازی در مدیریت ریسک مالی، ویرایش دوم منبعی ارزشمند برای مدیران ریسک در صنایع مالی و اکچوئری است. همچنین یک مرجع مفید برای خوانندگان علاقه مند به یادگیری نحوه ارزیابی بهتر ریسک و تصمیم گیری آگاهانه تر است. این کتاب همچنین برای دوره های فوق لیسانس و کارشناسی ارشد در شبیه سازی و مدیریت ریسک ایده آل است.

Praise for the First Edition

“…a nice, self-contained introduction to simulation and computational techniques in finance…”

 – Mathematical Reviews

Simulation Techniques in Financial Risk Management, Second Edition takes a unique approach to the field of simulations by focusing on techniques necessary in the fields of finance and risk management. Thoroughly updated, the new edition expands on several key topics in these areas and presents many of the recent innovations in simulations and risk management, such as advanced option pricing models beyond the Black–Scholes paradigm, interest rate models, MCMC methods including stochastic volatility models simulations, model assets and model-free properties, jump diffusion, and state space modeling. The Second Edition also features:

• Updates to primary software used throughout the book, Microsoft Office® Excel® VBA
• New topical coverage on multiple assets, model-free properties, and related models
• More than 300 exercises at the end of each chapter, with select answers in the appendix, to help readers apply new concepts and test their understanding
• Extensive use of examples to illustrate how to use simulation techniques in risk management
• Practical case studies, such as the pricing of exotic options; simulations of Greeks in hedging; and the use of Bayesian ideas to assess the impact of jumps, so readers can reproduce the results of the studies
• A related website with additional solutions to problems within the book as well as Excel VBA and S-Plus computer code for many of the examples within the book

Simulation Techniques in Financial Risk Management, Second Edition is an invaluable resource for risk managers in the financial and actuarial industries as well as a useful reference for readers interested in learning how to better gauge risk and make more informed decisions. The book is also ideal for upper-undergraduate and graduate-level courses in simulation and risk management.