برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns

دانلود کتاب قوانین ساده تجارت و خصوصیات تصادفی بازده سهام

مشخصات کتاب

Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns

دسته بندی: احتمال
ویرایش:  
نویسندگان: Brock W.,  Lakonishok J.,  LeBaron B.  
سری:  
 
ناشر:  
سال نشر: 1992 
تعداد صفحات: 35 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 50,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 11

در صورت تبدیل فایل کتاب Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب قوانین ساده تجارت و خصوصیات تصادفی بازده سهام نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب قوانین ساده تجارت و خصوصیات تصادفی بازده سهام

این مقاله دو مورد از ساده‌ترین و محبوب‌ترین قوانین معاملاتی را آزمایش می‌کند - میانگین متحرک و شکست دامنه معاملاتی با استفاده از شاخص داو جونز از سال 1897 تا 1986. تجزیه و تحلیل آماری استاندارد از طریق استفاده از تکنیک‌های راه‌انداز گسترش یافته است. به طور کلی، نتایج ما از استراتژی های فنی پشتیبانی قوی می کند. بازده به‌دست‌آمده از این استراتژی‌ها با چهار مدل پوچ محبوب سازگار نیست: پیاده‌روی تصادفی، AR(1)، GARCH-M، و GARCH نمایی. سیگنال‌های خرید به طور مداوم بازدهی بالاتری نسبت به سیگنال‌های فروش ایجاد می‌کنند، و علاوه بر این، بازده‌های پس از سیگنال‌های خرید نوسان کمتری نسبت به بازده‌های پس از سیگنال‌های فروش دارند، و علاوه بر این، بازده‌های پس از سیگنال‌های خرید نسبت به بازده‌های پس از سیگنال‌های فروش نوسان کمتری دارند. علاوه بر این، بازده پس از سیگنال‌های فروش منفی است، که به راحتی توسط هیچ یک از مدل‌های تعادل موجود توضیح داده نمی‌شود.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This paper tests two of the simplest and most popular trading rules-moving average and trading range break-by utilizing the Dow Jones Index from 1897 to 1986. Standard statistical analysis is extended through the use of bootstrap techniques. Overall, our results provide strong support for the technical strategies. The returns obtained from these strategies are not consistent with four popular null models: the random walk, the AR(1), the GARCH-M, and the Exponential GARCH. Buy signals consistently generate higher returns than sell signals, and further, the returns following buy signals are less volatile than returns following sell signals, and further, the returns following buy signals are less volatile than returns following sell signals. Moreover, returns following sell signals are negative, which is not easily explained by any of the currently existing equilibrium models.