Seminaire de Probabilites XVII 1981 82

A transformation from prediction to past of an L 2 -stochastic process....Pages 1-14
Applications du temps local aux equations differentielles stochastiques unidimensionnelles....Pages 15-31
Strong existence, uniqueness and non-uniqueness in an equation involving local time....Pages 32-61
An equation involving local time....Pages 62-66
Stochastic integrals and progressive measurability — An example....Pages 67-71
Etude d’une equation differentielle stochastique avec temps local....Pages 72-77
Une remarque sur les solutions faibles des equations differentielles stochastiques unidimensionnelles....Pages 78-80
Sur l’equation stochastique de Tsirelson....Pages 81-88
Le drap brownien comme limite en loi de temps locaux lineaires....Pages 89-105
A local time inequality for martingales....Pages 106-116
Sur certaines inegalités de theorie des martingales....Pages 117-120
Sur un theoreme de Kazamaki-Sekiguchi....Pages 121-122
Sur les fonctions holomorphes a valeurs dans l’espace des martingales locales....Pages 123-124
Majorations dans L p du type Metivier-Pellaumail pour les semimartingales....Pages 125-131
Clacul de Malliavin pour les diffusions avec sauts : Existence d’une densite dans le cas unidimensionnel....Pages 132-157
Un exemple en theorie des flots stochastiques....Pages 158-161
Sur les martingales locales continues indexées par ]0, ∞[....Pages 162-178
Sur la convergence des semimartingales continues dans ℝ n et des martingales dans une variete....Pages 179-184
Note sur l’exposé precedent....Pages 185-186
Le theoreme de convergence des martingales dans les varietes riemanniennes....Pages 187-193
Rolling with ‘slipping’ : I....Pages 194-197
Girsanov type formula for a lie group valued brownian motion....Pages 198-204
λ π -invariant measures....Pages 205-220
Skorokhod imbedding via stochastic integrals....Pages 221-224
On the azema-yor stopping time....Pages 225-226
Le probleme de Skorokhod sur IR: une approche avec le temps local....Pages 227-239
Note on the central limit theorem for stationary processes....Pages 240-242
Random walks on finite groups and rapidly mixing markov chains....Pages 243-297
Variation des processus mesurables....Pages 298-305
Sur un theoreme de talagrand....Pages 306-310
La classe des semimartingales qui permettent d’integrer les processus optionnels....Pages 311-320
Desintegration reguliere de mesure sans conditions habituelles....Pages 321-345
Some remarks on single jump processes....Pages 346-348
The representation of poisson functionals....Pages 349-352
Petites perturbations de systemes dynamiques avec reflexion....Pages 353-370
Sur la contiguite relative de deux suites de mesures Complements....Pages 371-376
Une remarque sur la convergence des martingales a deux indices....Pages 377-383
Arret par regions de {S n /∣n∣, n∈ N 2 }....Pages 384-397
Differents types de martingales a deux indices....Pages 398-417
Regularite a droite des surmartingales a deux indices et theoreme d’arret....Pages 418-424
Central limit problem and invariance principles on banach spaces....Pages 425-497
Une remarque sur les processus gaussiens definissant des mesures L 2 ....Pages 498-501
Processus canoniquement mesurables (ou : doob avait raison)....Pages 502-507
Sur un type de convergence intermédiaire entre la convergence en loi et la convergence en probabilité....Pages 509-512