دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: [1st Edition]
نویسندگان: Yuliya Mishura and Olena Ragulina (Auth.)
سری:
ISBN (شابک) : 9780081020982, 9781785482182
ناشر: ISTE Press - Elsevier
سال نشر: 2016
تعداد صفحات: 276
[258]
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 2 Mb
در صورت تبدیل فایل کتاب Ruin Probabilities. Smoothness, Bounds, Supermartingale Approach به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب احتمالات خراب کردن همواری، مرزها، رویکرد Supermartingale نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
احتمال خرابی: همواری، مرزها، رویکرد Supermartingale با مدلها و پوششهای ریسک پیوسته سروکار دارد. چندین جنبه از نظریه ریسک اولین آنها صاف بودن احتمالات بقا است. به طور خاص، این کتاب بررسی دقیقی از تداوم و تمایز احتمالات بقای افق نامتناهی و افق محدود برای مدلهای ریسک مختلف ارائه میکند. در مرحله بعد، برخی از کاربردهای احتمالی نتایج مربوط به هموار بودن احتمالات بقا را ارائه می دهد. علاوه بر این، این کتاب رویکرد supermartingale را معرفی میکند که رویکرد مارتینگل معرفی شده توسط گربر را تعمیم میدهد تا حدهای نمایی بالایی را برای احتمال خرابی افق نامتناهی در برخی از تعمیمهای مدل ریسک کلاسیک با سرمایهگذاریهای پرخطر به دست آورد.
Ruin Probabilities: Smoothness, Bounds, Supermartingale Approach deals with continuous-time risk models and covers several aspects of risk theory. The first of them is the smoothness of the survival probabilities. In particular, the book provides a detailed investigation of the continuity and differentiability of the infinite-horizon and finite-horizon survival probabilities for different risk models. Next, it gives some possible applications of the results concerning the smoothness of the survival probabilities. Additionally, the book introduces the supermartingale approach, which generalizes the martingale one introduced by Gerber, to get upper exponential bounds for the infinite-horizon ruin probabilities in some generalizations of the classical risk model with risky investments.