Risk neutral pricing and financial mathematics : a primer

قیمت‌گذاری خنثی ریسک و ریاضیات مالی: یک آغازگر پایه‌ای برای ریاضیات مالی برای کسانی فراهم می‌کند که آمادگی کمی در مقطع کارشناسی آن‌ها فراتر از محاسبات، آمار و ریاضیات خطی نیست. این طیف گسترده ای از موضوعات پایه مربوط به مدل سازی مالی، از جمله احتمال، ارزیابی زمان و مکان گسسته و پیوسته، فرآیندهای تصادفی، مارتینگل های معادل، قیمت گذاری اختیار، و مدل های ساختار مدت، به همراه تکنیک های ارزش گذاری و پوشش ریسک مرتبط را پوشش می دهد. تلاش مشترک دو نویسنده با تجربه ترکیبی 70 ساله آکادمیک و حرفه ای، قیمت گذاری خنثی ریسک و ریاضیات مالی خواننده را از یادگیری اصول اولیه احتمالات، با تجدید نظر در حساب دیفرانسیل، می برد. راه به Doob-Meyer، Ito، Girsanov، و SDEs. همچنین می‌تواند به‌عنوان منبع مفیدی برای آکچوئری‌هایی که برای آزمون‌های FM و MFE (انجمن آکچوئری‌ها) و آزمون‌های 2 و 3F (انجمن آمار آسیب‌دیدگان) آماده می‌شوند، خدمت کند.

• شامل موضوعات بیشتری نسبت به کتاب های دیگر است، از جمله احتمال، ارزیابی زمان و مکان گسسته و پیوسته، فرآیندهای تصادفی، مارتینگل های معادل، قیمت گذاری اختیار، مدل های ساختار اصطلاحی، ارزش گذاری، و تکنیک های پوشش ریسک
• بر مهندسی مالی مقدماتی، مدل‌سازی مالی و ریاضیات مالی تأکید دارد
• مناسب برای برنامه‌های آموزشی شرکتی و برنامه‌های صدور گواهینامه انجمن حرفه‌ای

Risk Neutral Pricing and Financial Mathematics: A Primer provides a foundation to financial mathematics for those whose undergraduate quantitative preparation does not extend beyond calculus, statistics, and linear math. It covers a broad range of foundation topics related to financial modeling, including probability, discrete and continuous time and space valuation, stochastic processes, equivalent martingales, option pricing, and term structure models, along with related valuation and hedging techniques. The joint effort of two authors with a combined 70 years of academic and practitioner experience, Risk Neutral Pricing and Financial Mathematics takes a reader from learning the basics of beginning probability, with a refresher on differential calculus, all the way to Doob-Meyer, Ito, Girsanov, and SDEs. It can also serve as a useful resource for actuaries preparing for Exams FM and MFE (Society of Actuaries) and Exams 2 and 3F (Casualty Actuarial Society).

• Includes more subjects than other books, including probability, discrete and continuous time and space valuation, stochastic processes, equivalent martingales, option pricing, term structure models, valuation, and hedging techniques
• Emphasizes introductory financial engineering, financial modeling, and financial mathematics
• Suited for corporate training programs and professional association certification programs