Risk-Based and Factor Investing

این کتاب مجموعه‌ای از مقالات اخیر است که توسط دانشگاهیان و متخصصان برجسته در زمینه سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک و عامل (RBFI) نوشته شده است.

این مقاله برای معرفی خوانندگان با برخی از جدیدترین‌ها طراحی شده است. ، تحقیقات پیشرفته ای که توسط دانشگاهیان و متخصصانی که با راه حل های RBFI سر و کار دارند مواجه شده اند. نویسندگان با هم، تکنیک‌های جایگزین سبد بدون بازده و استراتژی‌های ریسک سرمایه‌گذاری را توضیح می‌دهند.

هر فصل به روش‌های جدید ساخت پرتفوی استراتژیک و تاکتیکی مبتنی بر ریسک، ساخت و ترکیب استراتژی‌های عامل سیستماتیک و ارزیابی عملکردهای سرمایه گذاری مبتنی بر قوانین مرتبط این کتاب می‌تواند به مدیران پورتفولیو، صاحبان دارایی‌ها، مشاوران، دانشگاهیان و دانشجویانی که می‌خواهند درک خود را از علم و هنر سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک و عامل افزایش دهند، کمک کند.

• حاوی به‌روز است. تحقیقات از حوزه‌های RBFI
• ویژگی‌های مشارکت‌های دانشگاهیان و متخصصان برجسته در این زمینه
• مشخصات بحث‌هایی درباره روش‌های جدید ایجاد پورتفولیوهای استراتژیک و تاکتیکی مبتنی بر ریسک برای پزشکان، دانشگاهیان و دانشجویان

This book is a compilation of recent articles written by leading academics and practitioners in the area of risk-based and factor investing (RBFI).

The articles are intended to introduce readers to some of the latest, cutting edge research encountered by academics and professionals dealing with RBFI solutions. Together the authors detail both alternative non-return based portfolio construction techniques and investing style risk premia strategies.

Each chapter deals with new methods of building strategic and tactical risk-based portfolios, constructing and combining systematic factor strategies and assessing the related rules-based investment performances. This book can assist portfolio managers, asset owners, consultants, academics and students who wish to further their understanding of the science and art of risk-based and factor investing.

• Contains up-to-date research from the areas of RBFI
• Features contributions from leading academics and practitioners in this field
• Features discussions of new methods of building strategic and tactical risk-based portfolios for practitioners, academics and students