دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Risk and asset allocation
دانلود کتاب تخصیص خطر و دارایی
مشخصات کتاب
Risk and asset allocation
دسته بندی: اقتصاد ریاضی ویرایش: نویسندگان: Attilio Meucci سری: Springer finance ISBN (شابک) : 3540222138, 9783540279044 ناشر: Springer سال نشر: 2005 تعداد صفحات: 547 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 12 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 47,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب تخصیص خطر و دارایی: رشته های مالی و اقتصادی، روش های ریاضی و مدل سازی در اقتصاد
در صورت تبدیل فایل کتاب Risk and asset allocation به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب تخصیص خطر و دارایی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب تخصیص خطر و دارایی
این توضیح دایره‌المعارفی و تفصیلی تمام مراحل تخصیص یک دوره‌ای از پایه‌ها تا پیشرفته‌ترین پیشرفت‌ها را در بر می‌گیرد.
روش‌های تخمین چند متغیره به صورت عمیق تحلیل می‌شوند، از جمله روش‌های غیر پارامتری، حداکثر احتمال تحت فرضیه‌های غیرعادی، انقباض، قوی، و تکنیک‌های بیزی بسیار کلی. روش‌های ارزیابی مانند تسلط تصادفی، مطلوبیت مورد انتظار، ارزش در معرض خطر و اقدامات منسجم به طور کامل در یک محیط یکپارچه مورد بحث قرار می‌گیرند و در زمینه‌های مختلفی از جمله نظریه چشم‌انداز، بازده کل و تخصیص معیار اعمال می‌شوند. بهینه‌سازی پورتفولیو با تاکید بر ریسک تخمین ارائه شده است که با استفاده از تکنیک‌های بیزی، نمونه‌گیری مجدد و بهینه‌سازی قوی مقابله می‌شود.
همه ابزارهای آماری و ریاضی مانند کوپول ها، بیضی های پراکندگی مکان، توزیع های ماتریسی-متغییر، برنامه نویسی مخروطی، از مبانی معرفی شده اند. درک با تعداد زیادی ارقام و مثال ها و همچنین مطالعات موردی معاملات واقعی و مدیریت دارایی پشتیبانی می شود.
در symmys.com خواننده مطالب تکمیلی قابل دانلود رایگان را پیدا می کند: کتاب تمرین. مجموعه ای از برنامه های کاربردی MATLAB® کاملاً مستند. و ضمائم فنی با تمام شواهد. مطالب بیشتر و بررسی های کامل را نیز می توانید در symmys.com پیدا کنید.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This encyclopedic, detailed exposition spans all the steps of one-period allocation from the foundations to the most advanced developments.
Multivariate estimation methods are analyzed in depth, including non-parametric, maximum-likelihood under non-normal hypotheses, shrinkage, robust, and very general Bayesian techniques. Evaluation methods such as stochastic dominance, expected utility, value at risk and coherent measures are thoroughly discussed in a unified setting and applied in a variety of contexts, including prospect theory, total return and benchmark allocation. Portfolio optimization is presented with emphasis on estimation risk, which is tackled by means of Bayesian, resampling and robust optimization techniques.
All the statistical and mathematical tools, such as copulas, location-dispersion ellipsoids, matrix-variate distributions, cone programming, are introduced from the basics. Comprehension is supported by a large number of figures and examples, as well as real trading and asset management case studies.
At symmys.com the reader will find freely downloadable complementary materials: the Exercise Book; a set of thoroughly documented MATLAB® applications; and the Technical Appendices with all the proofs. More materials and complete reviews can also be found at symmys.com.
نظرات کاربران
کتاب های مرتبط
دانلود کتاب The Theory of Interest, as determined by Impatience to Spend Income and Opportunity to Invest it [1930]
دانلود کتاب - - -SPAM - - -
دانلود کتاب An introduction to econophysics: correlations and complexity in finance
دانلود کتاب Dynamic Theories of Brownian Motion
دانلود کتاب Financial Models and Tools for Managing Lean Manufacturing (Supply Chain Integration Modeling, Optimization and Application)
