دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1
نویسندگان: Ulrike Heuser-Greipl (auth.)
سری: DUV : Wirtschaftswissenschaft
ISBN (شابک) : 9783824404476, 9783322953391
ناشر: Deutscher Universitätsverlag
سال نشر: 1999
تعداد صفحات: 286
زبان: German
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 8 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب توصیه مدیریت ریسک برای مشتقات: یک رویکرد مدل برای کمی کردن ریسک اعتباری: اقتصاد/علوم مدیریت، عمومی
در صورت تبدیل فایل کتاب Risikomanagement-Beratung für Derivate: Ein Modellansatz zur Quantifizierung des Bonitätsrisikos به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب توصیه مدیریت ریسک برای مشتقات: یک رویکرد مدل برای کمی کردن ریسک اعتباری نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
اهمیت روزافزون مشتقات مستلزم مدیریت ریسک مناسب است که علاوه بر اندازهگیری ریسک، جنبههای سازمانی، فناوری و پرسنلی را نیز در نظر میگیرد. حداقل به دلیل الزامات نظارتی، بانک ها به ویژه دانش لازم برای مقابله با ریسک ها را دارند. با توجه به کاهش ریسک سیستمیک و همچنین حفاظت از رقابت، بنابراین میتواند برای بانکهای جهانی منطقی باشد که در مورد مدیریت ریسک خاص مشتقه به عنوان یک محصول مشاوره ارائه دهند. اولریکه هویزر-گریپل راه هایی برای چنین توصیه هایی را نشان می دهد. او در حال توسعه مدلی برای کمی کردن ریسک اعتباری بر اساس مفهوم ارزش نقدی است که شامل تمام عوامل تأثیرگذار کلیدی (حوزه معامله مشتقه، اعتبار طرف مقابل، بازار و مدت) است.
Die steigende Bedeutung von Derivaten erfordert ein geeignetes Risikomanagement, das neben der Risikomessung auch organisatorische, technologische und personelle Aspekte berücksichtigt. Nicht zuletzt aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen verfügen insbesondere Banken über Know-how im Umgang mit Risiken. Mit Blick auf die Reduktion des Systemrisikos, aber auch zur Wettbewerbssicherung kann es deshalb für Universalbanken sinnvoll sein, eine Beratung über das derivatspezifische Risikomanagement als Produkt anzubieten. Ulrike Heuser-Greipl zeigt Wege einer solchen Beratung auf. Sie entwickelt ein Modell zur Quantifizierung des Bonitätsrisikos auf der Basis des Barwertkonzeptes, das alle wesentlichen Einflussfaktoren (Umfang des Derivatgeschäftes, Bonität des Kontraktpartners, Markt und Laufzeit) einbezieht.
Front Matter....Pages I-XX
Beschreibung und Bedeutung von Derivaten....Pages 1-12
Risikopolitische Einschätzung von Derivaten und ihre Bedeutung für die Implementierung eines Risikomanagements....Pages 13-100
Risikomanagement-Beratung — Ansatz zur Komplettierung der Produktpalette einer Universalbank....Pages 101-135
Aufbau einer derivatspezifischen Risikomanagement-Beratungseinheit....Pages 137-151
Beratungsinhalte für qualitative Risikokriterien....Pages 153-160
Prozeßablauf und Inhalte der quantitativen Beratung....Pages 161-222
Back Matter....Pages 223-272