مشخصات کتاب

Recent Advances in Credit Risk Modeling

ویرایش: [1 ed.] 
نویسندگان: Jose Giancarlo Gasha,  Andre Santos,  Jorge A. Chan-Lau  
سری: IMF Working Papers 
ISBN (شابک) : 9781451917376, 9781451873092 
ناشر: International Monetary Fund 
سال نشر: 2009 
تعداد صفحات: 33 
زبان: English 
فرمت فایل : EPUB (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 964 Kb 

در صورت تبدیل فایل کتاب Recent Advances in Credit Risk Modeling به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب پیشرفت های اخیر در مدل سازی ریسک اعتباری نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب پیشرفت های اخیر در مدل سازی ریسک اعتباری

همانطور که مشخص است، اکثر مدل‌های ریسک اعتباری در اندازه‌گیری ریسک‌های اعتباری در شرایط بحران مالی جهانی شکست خورده‌اند. در این زمینه، نمایندگان صنعت مالی، تنظیم‌کننده‌ها و دانشگاهیان در سراسر جهان انگیزه جدیدی به تلاش‌ها برای بهبود مدل‌سازی ریسک اعتباری برای کشورها، شرکت‌ها، مؤسسات مالی و ابزارهای مالی داده‌اند. این مقاله برخی از پیشرفت‌های اخیر در این زمینه را خلاصه می‌کند. این تغییرات مدل‌های ساختاری، از جمله مدل کلاسیک مرتون، و تلاش‌هایی را برای تطبیق مدل‌های ساختاری و مدل‌های کاهش‌یافته در نظر می‌گیرد. همچنین در مورد ارزیابی مجدد همبستگی‌های پیش‌فرض با استفاده از کوپولا، قیمت‌گذاری گزینه‌های شاخص اعتباری، و تعیین قیمت بدهی‌های پریشان و برآورد ارزش‌های بازیابی بحث می‌کند.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

As is well known, most models of credit risk have failed to measure the credit risks in the context of the global financial crisis. In this context, financial industry representatives, regulators and academics worldwide have given new impetus to efforts to improve credit risk modeling for countries, corporations, financial institutions, and financial instruments. The paper summarizes some of the recent advances in this regard. It considers modifications of structural models, including of the classical Merton model, and efforts to reconcile the structural and the reduced-form models. It also discusses the reassessment of the default correlations using copulas, the pricing of credit index options, and the determination of the prices of distressed debt and estimation of recovery values.

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Encyclopedia of Electrochemistry. Corrosion and Oxide Films

دانلود کتاب Geometry (Curriculum Binders (Reproducibles))

دانلود کتاب Doświadczanie macierzyństwa: analiza narracji autobiograficznych

دانلود کتاب Against Autonomy: Justifying Coercive Paternalism

دانلود کتاب Intelligent Systems in Oil Field Development under Uncertainty