Recent Advances and Future Directions in Causality, Prediction, and Specification Analysis: Essays in Honor of Halbert L. White Jr

این کتاب مجموعه‌ای از مقالاتی است که جدیدترین نتایج پیشرو در مورد مشخصات و تخمین مدل‌های اقتصادی نوشته شده توسط تعدادی از پیشروان برجسته جهان در زمینه‌های اقتصاد سنجی نظری و روش‌شناختی را ارائه می‌کند. پیشرفت‌های اخیر در نظریه تقریب مجانبی، از جمله استفاده از مجانبی مرتبه بالاتر برای مواردی مانند تصحیح سوگیری تخمین‌گر، و استفاده از بسط و سایر ابزارهای نظری برای توسعه تکنیک‌های راه‌انداز طراحی‌شده برای پیاده‌سازی هنگام انجام استنتاج، در خط مقدم نظری قرار دارند. توسعه در زمینه اقتصاد سنجی یکی از ویژگی‌های مهم این پیشرفت‌ها در نظریه اقتصاد سنجی این است که به‌طور یکپارچه و تقریباً بلافاصله در «جعبه ابزار تجربی» گنجانده می‌شوند که پزشکان کاربردی هنگام ساخت مدل‌هایی با استفاده از داده‌ها، برای اهداف پیش‌بینی و تحلیل خط‌مشی و موارد بیشتر از آن استفاده می‌کنند. فصول هدف نظری کتاب در مورد این تحولات بحث خواهند کرد. اکنون با عطف به روش‌شناسی تجربی، فصل‌های مربوط به روش‌شناسی پیش‌بینی بر روی کاربردهای کلان اقتصادی و مالی تمرکز خواهند کرد، مانند ساخت مدل‌های شاخص انتشار برای پیش‌بینی با تعداد بسیار زیاد متغیرها، و ساخت نمونه‌های داده‌ای که منجر به آزمون‌های دقت پیش‌بینی بهینه در هنگام مقایسه می‌شوند. مدل های پیش بینی جایگزین فصل‌ها به دقت بیان می‌کنند که چگونه متخصصان کاربردی می‌توانند به‌درستی آخرین اصلاحات نظری را در مشخصات مدل اجرا کنند تا بهترین مدل‌ها را با استفاده از مجموعه‌های داده سنتی و در مقیاس بزرگ «ساخت» کنند، و این کتاب را برای خوانندگان گسترده‌ای از اقتصاددانان از اقتصاددانان نظری تا اقتصاد کاربردی مورد توجه قرار می‌دهد. تمرین‌کنندگان.

This book is a collection of articles that present the most recent cutting edge results on specification and estimation of economic models written by a number of the world’s foremost leaders in the fields of theoretical and methodological econometrics. Recent advances in asymptotic approximation theory, including the use of higher order asymptotics for things like estimator bias correction, and the use of various expansion and other theoretical tools for the development of bootstrap techniques designed for implementation when carrying out inference are at the forefront of theoretical development in the field of econometrics. One important feature of these advances in the theory of econometrics is that they are being seamlessly and almost immediately incorporated into the “empirical toolbox” that applied practitioners use when actually constructing models using data, for the purposes of both prediction and policy analysis and the more theoretically targeted chapters in the book will discuss these developments. Turning now to empirical methodology, chapters on prediction methodology will focus on macroeconomic and financial applications, such as the construction of diffusion index models for forecasting with very large numbers of variables, and the construction of data samples that result in optimal predictive accuracy tests when comparing alternative prediction models. Chapters carefully outline how applied practitioners can correctly implement the latest theoretical refinements in model specification in order to “build” the best models using large-scale and traditional datasets, making the book of interest to a broad readership of economists from theoretical econometricians to applied economic practitioners.