ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Rating Based Modeling of Credit Risk: Theory and Application of Migration Matrices (Academic Press Advanced Finance)

دانلود کتاب مدل سازی مبتنی بر رتبه بندی ریسک اعتباری: نظریه و کاربرد ماتریس مهاجرت (مطبوعات علمی پیشرفته مالی)

Rating Based Modeling of Credit Risk: Theory and Application of Migration Matrices (Academic Press Advanced Finance)

مشخصات کتاب

Rating Based Modeling of Credit Risk: Theory and Application of Migration Matrices (Academic Press Advanced Finance)

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش:  
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 0123736838, 9780080920306 
ناشر:  
سال نشر: 2008 
تعداد صفحات: 256 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 42,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 9


در صورت تبدیل فایل کتاب Rating Based Modeling of Credit Risk: Theory and Application of Migration Matrices (Academic Press Advanced Finance) به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل سازی مبتنی بر رتبه بندی ریسک اعتباری: نظریه و کاربرد ماتریس مهاجرت (مطبوعات علمی پیشرفته مالی) نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مدل سازی مبتنی بر رتبه بندی ریسک اعتباری: نظریه و کاربرد ماتریس مهاجرت (مطبوعات علمی پیشرفته مالی)

در دهه گذشته مدل های مبتنی بر رتبه بندی در مدیریت ریسک اعتباری بسیار محبوب شده اند. این سیستم ها از رتبه بندی یک شرکت به عنوان متغیر تعیین کننده برای ارزیابی ریسک پیش فرض اوراق قرضه یا وام استفاده می کنند. این محبوبیت به دلیل صریح بودن رویکرد و توافقنامه جدید سرمایه (بازل II) است که به بانک ها اجازه می دهد سرمایه مورد نیاز خود را بر اساس سیستم های رتبه بندی داخلی و خارجی قرار دهند. به همین دلیل، مدل‌های پیچیده ریسک اعتباری در حال توسعه یا درخواست بانک‌ها برای ارزیابی ریسک پرتفوی اعتباری خود با شناخت منابع مختلف ریسک هستند. در نتیجه، نه تنها احتمالات پیش‌فرض برای دسته‌های رتبه‌بندی خاص، بلکه احتمال جابجایی از یک وضعیت رتبه‌بندی به حالت دیگر نیز موضوعات مهمی در چنین مدل‌هایی برای مدیریت ریسک و قیمت‌گذاری هستند. به طور گسترده پذیرفته شده است که مهاجرت های رتبه بندی و احتمالات پیش فرض تغییرات قابل توجهی را در طول زمان به دلیل شرایط اقتصاد کلان یا چرخه تجاری نشان می دهد. این تغییرات در رفتار مهاجرت ممکن است تأثیر قابل توجهی بر ارزش در معرض خطر (VAR) پرتفوی اعتباری یا قیمت مشتقات اعتباری مانند تعهدات بدهی وثیقه دار (D + CDOs) داشته باشد. در این کتاب نویسندگان تحلیل بسیار پیچیده تری از رفتار مهاجرت ایجاد می کنند. سهم آنها از تکنیک‌های پیچیده‌تر برای اندازه‌گیری و پیش‌بینی تغییرات در رفتار مهاجرت و همچنین تعیین برآوردگرهای کافی برای ماتریس‌های انتقال سهم عمده‌ای در مدل‌سازی اعتبار مبتنی بر رتبه‌بندی است. *سیستم های مبتنی بر رتبه بندی داخلی به طور گسترده ای در بانک ها برای محاسبه ارزش در معرض خطر (VAR) به منظور تعیین سرمایه مورد نیاز آنها برای پرتفوی وام و اوراق قرضه تحت بازل II استفاده می شود. روشی منظم و جامع برای اولین بار در این کتاب * کتاب بر اساس کار عمیق تروک و راچف است.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

In the last decade rating-based models have become very popular in credit risk management. These systems use the rating of a company as the decisive variable to evaluate the default risk of a bond or loan. The popularity is due to the straightforwardness of the approach, and to the upcoming new capital accord (Basel II), which allows banks to base their capital requirements on internal as well as external rating systems. Because of this, sophisticated credit risk models are being developed or demanded by banks to assess the risk of their credit portfolio better by recognizing the different underlying sources of risk. As a consequence, not only default probabilities for certain rating categories but also the probabilities of moving from one rating state to another are important issues in such models for risk management and pricing. It is widely accepted that rating migrations and default probabilities show significant variations through time due to macroeconomics conditions or the business cycle. These changes in migration behavior may have a substantial impact on the value-at-risk (VAR) of a credit portfolio or the prices of credit derivatives such as collateralized debt obligations (D+CDOs). In this book the authors develop a much more sophisticated analysis of migration behavior. Their contribution of more sophisticated techniques to measure and forecast changes in migration behavior as well as determining adequate estimators for transition matrices is a major contribution to rating based credit modeling. *Internal ratings-based systems are widely used in banks to calculate their value-at-risk (VAR) in order to determine their capital requirements for loan and bond portfolios under Basel II*One aspect of these ratings systems is credit migrations, addressed in a systematic and comprehensive way for the first time in this book*The book is based on in-depth work by Trueck and Rachev,





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی