برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Random Walk Brownian Motion and Martingales

دانلود کتاب حرکت تصادفی براونی و مارتینگلز

مشخصات کتاب

Random Walk Brownian Motion and Martingales

دسته بندی: احتمال
ویرایش: 1 
نویسندگان: Rabi Bhattacharya. Edward C. Waymire  
سری: Graduate Texts in Mathematics 292 
ISBN (شابک) : 9783030789374, 9783030789398 
ناشر: Springer Nature Switzerland 
سال نشر: 2021 
تعداد صفحات: 396 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 46,000

کلمات کلیدی مربوط به کتاب حرکت تصادفی براونی و مارتینگلز: پیاده‌روی تصادفی، فرآیند پواسون، حرکت براونی، فرآیند انشعاب، مارتینگل

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 3

در صورت تبدیل فایل کتاب Random Walk Brownian Motion and Martingales به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب حرکت تصادفی براونی و مارتینگلز نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب حرکت تصادفی براونی و مارتینگلز

این کتاب درسی مقدمه ای قابل دسترس برای فرآیندهای تصادفی ارائه می دهد که چهار ستون راه رفتن تصادفی، فرآیندهای انشعاب، حرکت براونی و مارتینگل ها را بررسی می کند. نویسندگان با استفاده از مثال‌های ساده، بر توسعه زمینه و شهود قبل از رسمی‌سازی نظریه هر موضوع تمرکز می‌کنند. این رویکرد دعوت‌کننده، ایده‌ها و محاسبات کلیدی در اثبات‌ها را روشن می‌کند و پایه‌ای ایده‌آل برای مطالعه بیشتر تشکیل می‌دهد. این کتاب متشکل از بسیاری از فصل‌های کوتاه، با شرحی جامع از پیاده‌روی تصادفی ساده در یک بعد آغاز می‌شود. از اینجا ممکن است مسیرهای مختلفی بر اساس علاقه انتخاب شود. مضامین شامل فرآیندهای پواسون، فرآیندهای انشعاب، قضیه کولموگروف-چنتسوف، مارتینگال ها، نظریه تجدید و حرکت براونی است. موضوعات ویژه دنبال می‌شوند و مجموعه‌ای از کاربردهای مهم معاصر، از جمله مالی ریاضی، توقف بهینه، نظریه خرابی، انشعاب پیاده‌روی تصادفی، و معادلات سیالات را به نمایش می‌گذارند. تمرین‌های جذاب در کل نظریه را همراهی می‌کنند. راه رفتن تصادفی، حرکت براونی و مارتینگالس مقدمه ای ایده آل برای مطالعه دقیق فرآیندهای تصادفی است. دانش آموزان و مربیان به طور یکسان از رویکرد نمونه محور در دسترس قدردانی خواهند کرد. یک دوره واحد در سطح تحصیلات تکمیلی در احتمال فرض شده است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This textbook offers an approachable introduction to stochastic processes that explores the four pillars of random walk, branching processes, Brownian motion, and martingales. Building from simple examples, the authors focus on developing context and intuition before formalizing the theory of each topic. This inviting approach illuminates the key ideas and computations in the proofs, forming an ideal basis for further study. Consisting of many short chapters, the book begins with a comprehensive account of the simple random walk in one dimension. From here, different paths may be chosen according to interest. Themes span Poisson processes, branching processes, the Kolmogorov–Chentsov theorem, martingales, renewal theory, and Brownian motion. Special topics follow, showcasing a selection of important contemporary applications, including mathematical finance, optimal stopping, ruin theory, branching random walk, and equations of fluids. Engaging exercises accompany the theory throughout. Random Walk, Brownian Motion, and Martingales is an ideal introduction to the rigorous study of stochastic processes. Students and instructors alike will appreciate the accessible, example-driven approach. A single, graduate-level course in probability is assumed.

فهرست مطالب

Preface
Contents
Symbol Definition List
1 What Is a Stochastic Process?
	Exercises
2 The Simple Random Walk I: Associated Boundary Value Distributions, Transience, and Recurrence
	Exercises
3 The Simple Random Walk II: First Passage Times
	Exercises
4 Multidimensional Random Walk
	Exercises
5 The Poisson Process, Compound Poisson Process, and Poisson Random Field
	Exercises
6 The Kolmogorov–Chentsov Theorem and Sample Path Regularity
	Exercises
7 Random Walk, Brownian Motion, and the Strong Markov Property
	Exercises
8 Coupling Methods for Markov Chains and the Renewal Theorem for Lattice Distributions
	Exercises
9 Bienaymé–Galton–Watson Simple Branching Process and Extinction
	Exercises
10 Martingales: Definitions and Examples
	Exercises
11 Optional Stopping of (Sub)Martingales
	Exercises
12 The Upcrossings Inequality and (Sub)Martingale Convergence
	Exercises
13 Continuous Parameter Martingales
	Exercises
14 Growth of Supercritical Bienaymé–Galton–Watson Simple Branching Processes
	Exercises
15 Stochastic Calculus for Point Processes and a Martingale Characterization of the Poisson Process
	Exercises
16 First Passage Time Distributions for Brownian Motion with Drift and a Local Limit Theorem
	Exercises
17 The Functional Central Limit Theorem (FCLT)
	Exercises
18 ArcSine Law Asymptotics
	Exercises
19 Brownian Motion on the Half-Line: Absorption and Reflection
	Exercises
20 The Brownian Bridge
	Exercises
21 Special Topic: Branching Random Walk, Polymers, and Multiplicative Cascades
	Exercises
22 Special Topic: Bienaymé–Galton–Watson Simple Branching Process and Excursions
	Exercises
23 Special Topic: The Geometric Random Walk and the Binomial Tree Model of Mathematical Finance
	Exercises
24 Special Topic: Optimal Stopping Rules
	Exercises
25 Special Topic: A Comprehensive Renewal Theory for General Random Walks
	Exercises
26 Special Topic: Ruin Problems in Insurance
	Exercises
27 Special Topic: Fractional Brownian Motion and/or Trends: The Hurst Effect
	Exercises
28 Special Topic: Incompressible Navier–Stokes Equations and the Le Jan–Sznitman Cascade
	Exercises
References
Author Index
Subject Index