دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Raízes Unitárias - Uma Introdução
دانلود کتاب ریشه های واحد - مقدمه
مشخصات کتاب
Raízes Unitárias - Uma Introdução
ویرایش: 1
نویسندگان: Artur C. B. da Silva Lopes
سری:
ISBN (شابک) : 9789724059273
ناشر: Almedina
سال نشر: 2015
تعداد صفحات: 119
زبان: Portuguese
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 50,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Raízes Unitárias - Uma Introdução به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب ریشه های واحد - مقدمه نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب ریشه های واحد - مقدمه
این کتاب کوچک منشأ اخیری در یادداشت‌هایی دارد که برای حمایت از تدریس فصلی از رشته اقتصاد کلان I، سال اول کارشناسی ارشد در اقتصاد سنجی کاربردی و پیش‌بینی در ISEG-UL، در سال تحصیلی 2009، روی رایانه نوشتم. /10. منشأ واقعی آن به اواسط دهه 1990 برمی گردد، زیرا بخش خوبی از این مطالب از آن زمان در تدریس دروس کارشناسی ارشد استفاده شده است. از سال 2009/2010 سرعت اصلاحات و الحاقات افزایش یافته است و امید است که متن اکنون به نسخه ای مورد علاقه مخاطبان گسترده تر رسیده باشد. البته، همچنان حاوی خطاها، نادرستی ها و حذفیات است، اما من مشتاقانه منتظر ادامه بهبود هستم. از نظرات و پیشنهادات در این زمینه استقبال می کنم. این متن علیرغم منشأ خود، همیشه سبک و ساختار معمولی در تدریس متون را ندارد و در واقع می‌خواهد به‌عنوان یک متن معرفی و انتشار برای برخی از خوانندگان، به‌ویژه برای محققان حوزه اقتصاد کلان باشد. یک فرض مهم این است که خواننده قبلاً دانشی درباره روش‌های سری‌های زمانی دارد. در آن مقطع کارشناسی ارشد، رشته اقتصاد کلان I مقدم بر یکی از سری های زمانی است و این متن به شدت تحت تأثیر این واقعیت است. برای مثال، فرض بر این است که خواننده با دستکاری چند جمله ای ها در عملگر تاخیر (L) آشنا است. آشنایی با مدل باکس و جنکینز (ARIMA) نیز فرض شده است. از سوی دیگر، باید توجه داشت که دیدگاه اتخاذ شده در اینجا بسیار نزدیکتر به دیدگاه اقتصاد سنجی کلاسیک و علی است تا تحلیل محض سری های زمانی. از نظر اهداف، این متن در نظر دارد میانی باشد، جایی در نیمه راه بین متون کمتر پایدار در مقطع کارشناسی و متون پیشرفته، مفصل و گسترده تر، مانند کار عالی همیلتون (1994) (که این متن اغلب بر اساس آن است). با این حال، برخی از مطالب فنی بیشتر فقط در ضمیمه ها ارائه شده است. برخی از برنامه های TSP که منجر به نتایج شبیه سازی ارائه شده شده اند نیز به ضمیمه ها منتقل می شوند. یک محدودیت مهم اما معمول این است که فقط فرآیندهای خطی در نظر گرفته می شوند. به این ترتیب، مانند تقریباً تمام متون، از اصطلاح ثابت صرفاً برای تعیین یک فرآیند ثابت و ضعیف وابسته یا ارگودیک استفاده می شود.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Este pequeno livro tem origem recente nas notas que escrevi em computador para apoiar a leccionação de um capítulo da disciplina de Macroeconometria I, do 1º ano do mestrado em Econometria Aplicada e Previsão do ISEG-UL, no ano lectivo de 2009/10. A sua verdadeira origem situa-se em meados dos anos 90, pois boa parte deste material foi empregue na leccionação de disciplinas de mestrado desde essa altura. Desde 2009/10 o ritmo de introdução de alterações e de acrescentos aumentou e espera-se que o texto tenha agora alcançado uma versão com interesse para uma audiência mais alargada. Naturalmente, contém ainda erros, imprecisões e omissões, mas espero continuar a introduzir melhorias. Agradeço comentários e sugestões nesse sentido. Apesar da sua origem, este texto nem sempre possui o estilo e a estrutura típicas dos textos de leccionação e, em boa verdade, também procura servir como texto de introdução e de divulgação para alguns leitores, em particular para os investigadores na área da macroeconomia. Um pressuposto importante é que o leitor já possui alguns conhecimentos dos métodos para séries temporais. No referido mestrado, a disciplina de Macroeconometria I é precedida por uma de Séries Temporais e este texto é fortemente influenciado por esse facto. Por exemplo, assume-se que o leitor se encontra familiarizado com a manipulação de polinómios no operador de desfasamento (L). Também se assume familiaridade com a modelação (ARIMA) de Box & Jenkins. Por outro lado, note-se que a perspectiva aqui adoptada está bastante mais próxima da da Econometria clássica, causal, que da análise pura de séries temporais. Em termos de objectivos, este texto pretende ser intermédio, algures a meio caminho entre os textos menos sustentados de licenciatura e os mais avançados, detalhados e extensos, como a excelente obra de Hamilton (1994) (na qual este texto se baseia frequentemente). No entanto, algum material mais técnico é apresentado apenas nos anexos. Também alguns dos programas de TSP que deram origem aos resultados de simulação apresentados são relegados para os anexos. Uma restrição importante mas usual é que serão considerados apenas processos lineares. Desta forma, tal como na quase totalidade da literatura, usar-se-á de forma simples o termo estacionário para designar um processo estacionário e fracamente dependente ou ergódico.
