دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب R Programming and Its Applications in Financial Mathematics
دانلود کتاب برنامه نویسی R و کاربردهای آن در ریاضیات مالی
مشخصات کتاب
R Programming and Its Applications in Financial Mathematics
ویرایش: 1 نویسندگان: Shuichi Ohsaki, Jori Ruppert-Felsot, Daisuke Yoshikawa سری: ISBN (شابک) : 1498766099, 9781498766098 ناشر: CRC Press سال نشر: 2018 تعداد صفحات: 259 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 42,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب برنامه نویسی R و کاربردهای آن در ریاضیات مالی: امور مالی، آمار
در صورت تبدیل فایل کتاب R Programming and Its Applications in Financial Mathematics به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب برنامه نویسی R و کاربردهای آن در ریاضیات مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب برنامه نویسی R و کاربردهای آن در ریاضیات مالی
این کتاب مقدمه‌ای بر برنامه‌نویسی R و خلاصه‌ای از ریاضیات مالی ارائه می‌کند.
برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی همیشه آسان نیست که یک نمای کلی از نظریه مالی را به صورت انتزاعی درک کنند. برای تازه واردان به صنعت مالی، همیشه واضح نیست که چگونه تئوری انتزاعی را در داده های مالی واقعی که با آنها مواجه می شوند به کار ببرند. معرفی تئوری مالی در کنار کاربردهای عددی، درک موضوع را آسان‌تر می‌کند.
زبان‌های برنامه‌نویسی محبوب مانند C++، که در بسیاری از برنامه‌های مالی استفاده می‌شوند، برای نیازهای همه منظوره هستند. آنها برای پیاده‌سازی سیستم‌های توزیع‌شده در مقیاس بزرگ برای ارزش‌گذاری همزمان بسیاری از قراردادهای مالی خوب هستند، اما برای تجزیه و تحلیل موقت یا اکتشاف داده‌های مالی در مقیاس کوچک مناسب نیستند. زبان برنامه نویسی R بر این مشکل غلبه می کند. R را می توان برای کاربردهای عددی از جمله تجزیه و تحلیل آماری، تجزیه و تحلیل سری های زمانی، روش های عددی برای قیمت گذاری قراردادهای مالی و غیره استفاده کرد.
این کتاب یک نمای کلی از ریاضیات مالی با مثال های متعددی ارائه می دهد که به صورت عددی با استفاده از زبان برنامه نویسی R نشان داده شده اند.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This book provides an introduction to R programming and a summary of financial mathematics.
It is not always easy for graduate students to grasp an overview of the theory of finance in an abstract form. For newcomers to the finance industry, it is not always obvious how to apply the abstract theory to the real financial data they encounter. Introducing finance theory alongside numerical applications makes it easier to grasp the subject.
Popular programming languages like C++, which are used in many financial applications are meant for general-purpose requirements. They are good for implementing large-scale distributed systems for simultaneously valuing many financial contracts, but they are not as suitable for small-scale ad-hoc analysis or exploration of financial data. The R programming language overcomes this problem. R can be used for numerical applications including statistical analysis, time series analysis, numerical methods for pricing financial contracts, etc.
This book provides an overview of financial mathematics with numerous examples numerically illustrated using the R programming language.
فهرست مطالب
Content: Preface Introduction to R programming Installation of R Operators Data structure Functions Control statements Graphics Reading and writing data Reading program Packages SECTION I: STATISTICS IN FINANCE Statistical Analysis with R Basic Statistics Probability distribution and random numbers Hypothesis testingRegression AnalysisYield curve analysis using principal component analysis?Time Series Analysis with R Preparation of time series data Before applying for models The application for AR modelModels extended from AR Application of the time series analysis to finance: Pair trading Nonlinear statistics with R ARCH and GARCH Nonparametric Functional Data Analysis SECTION II: BASIC THEORY OF FINANCEModern Portfolio Theory and CAPM Mean-variance portfolio Market portfolio Derivation of CAPM The extension of CAPM: Multi-factor model The form of efficient frontier Interest Rate Swap and Discount Factor Interest rate swap Pricing of interest rate swap and derivation of discount factors Valuation of interest rate swap and risk analysis Discrete Time Model: Tree Model Single period binomial model Multi period binomial model Trinomial model Continuous time model and the Black-Scholes Formula Continuous rate of return Ito\'s lemma The Black-Scholes formula Implied volatility SECTION III: NUMERICAL METHODS IN FINANCEMonte Carlo Simulation The basic concept of Monte Carlo simulation Variance reduction method Exotic option Multi asset options Control variates method Derivative Pricing with Partial Differential Equation Explicit methodImplicit methodNoise reduction via Kalman Filter Introduction to Kalman filter Nonlinear Kalman filter SECTION IV: APPENDIX 237A Optimization with R A.1 Multi variate optimization problem A.2 Efficient frontier by optimization problem B Noise reduction via Kalman FilterB.1 Introduction to Kalman filterB.2 Nonlinear Kalman filterC The other references on RC.1 Information sources on RC.2 R package on financeReferences Index
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
