Quantitative Risk Management, + Website: A Practical Guide to Financial Risk

اغلب کتاب‌های مدیریت ریسک بر جزئیات اندازه‌گیری ریسک تمرکز می‌کنند، بدون اینکه دید وسیع‌تری داشته باشند. مدیریت ریسک کمی ترکیبی از مدیریت عقل سلیم را همراه با ابزارهای پیشرفته تئوری مدرن ارائه می دهد. این کتاب یک نقشه راه برای تصمیم گیری تاکتیکی و استراتژیک طراحی شده برای کنترل ریسک و استفاده از فرصت ها ارائه می دهد. به طور تحریک آمیزی، این خرد متعارف را به چالش می کشد که «مدیریت ریسک» باید یا همیشه باید به یک بخش جداگانه واگذار شود. مدیران خوب همیشه می‌دانستند که مدیریت ریسک برای یک شرکت مالی مهم است و باید مسئولیت هر کسی باشد که به سود شرکت کمک می‌کند.

راهنمای مدیریت ریسک برای شرکت‌های مالی و مدیران در دنیای پس از بحران، مدیریت ریسک کمی تکنیک ها و ابزارهای مورد استفاده برای اندازه گیری و پایش ریسک را به روز می کند. اینها اغلب ریاضی و تخصصی هستند، اما ایده ها ساده هستند. کتاب با نحوه تفکر ما در مورد ریسک و عدم قطعیت شروع می‌شود، سپس به توضیح عملی در مورد نحوه اندازه‌گیری ریسک در بازارهای مالی پیچیده امروزی می‌پردازد.

• همه چیز از معیارهای ریسک، احتمالات و مسائل نظارتی گرفته تا تجزیه و تحلیل ریسک پورتفولیو را پوشش می‌دهد. و گزارش
• شامل نمودارهای تعاملی و کدهای کامپیوتری برای ریسک و تجزیه و تحلیل پورتفولیو
• توضیح می دهد که چرا باید تصمیمات تاکتیکی و استراتژیک در هر سطحی از شرکت و پورتفولیو گرفته شود
</ ul>

ارائه مدل‌ها، ابزارها و تکنیک‌هایی که شرکت‌ها برای ایجاد بهترین شیوه‌های مدیریت ریسک نیاز دارند، مدیریت کمی ریسک یک جلد ضروری از یک مدیر با تجربه و تحلیلگر کمی است.

All too often risk management books focus on risk measurement details without taking a broader view. Quantitative Risk Management delivers a synthesis of common sense management together with the cutting-edge tools of modern theory. This book presents a road map for tactical and strategic decision making designed to control risk and capitalize on opportunities. Most provocatively it challenges the conventional wisdom that "risk management" is or ever should be delegated to a separate department. Good managers have always known that managing risk is central to a financial firm and must be the responsibility of anyone who contributes to the profit of the firm.

A guide to risk management for financial firms and managers in the post-crisis world, Quantitative Risk Management updates the techniques and tools used to measure and monitor risk. These are often mathematical and specialized, but the ideas are simple. The book starts with how we think about risk and uncertainty, then turns to a practical explanation of how risk is measured in today's complex financial markets.

• Covers everything from risk measures, probability, and regulatory issues to portfolio risk analytics and reporting
• Includes interactive graphs and computer code for portfolio risk and analytics
• Explains why tactical and strategic decisions must be made at every level of the firm and portfolio

Providing the models, tools, and techniques firms need to build the best risk management practices, Quantitative Risk Management is an essential volume from an experienced manager and quantitative analyst.