مشخصات کتاب

Quantitative Modeling of Derivative Securities: From Theory to Practice

ویرایش: [1 ed.] 
نویسندگان: Marco Avellaneda. Peter Laurence  
سری:  
ISBN (شابک) : 1584880317, 9781584880318 
ناشر: Chapman and Hall/CRC 
سال نشر: 1999 
تعداد صفحات: 336
[335] 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 114 Mb 

در صورت تبدیل فایل کتاب Quantitative Modeling of Derivative Securities: From Theory to Practice به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدلسازی کمی اوراق بهادار مشتقه: از تئوری تا عمل نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مدلسازی کمی اوراق بهادار مشتقه: از تئوری تا عمل

مدل‌سازی کمی اوراق بهادار مشتقه نشان می‌دهد که چگونه می‌توان ایده‌های اساسی تئوری آربیتراژ را در نظر گرفت و آنها را - به روشی کاملاً ملموس - در طراحی و تجزیه و تحلیل محصولات مالی به کار برد. این کتاب اساساً (اما نه منحصراً) بر اساس تجزیه و تحلیل مشتقات، بر ارزش نسبی و ایده های پوششی که برای ابزارهای مالی مختلف اعمال می شود تأکید می کند. با استفاده از "رویکرد مهندسی مالی"، این نظریه به تدریج توسعه می یابد، با تمرکز بر جنبه های خاص قیمت گذاری و پوشش ریسک و با مشکلاتی که تحلیلگر فنی یا معامله گر باید در عمل در نظر بگیرد. بیش از یک متن مقدماتی، خواننده ای که بر مطالب این کتاب تسلط داشته باشد، شکافی را که تازه کار را از ادبیات فنی و پژوهشی جدا می کند، از بین خواهد برد.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Quantitative Modeling of Derivative Securities demonstrates how to take the basic ideas of arbitrage theory and apply them - in a very concrete way - to the design and analysis of financial products. Based primarily (but not exclusively) on the analysis of derivatives, the book emphasizes relative-value and hedging ideas applied to different financial instruments. Using a "financial engineering approach," the theory is developed progressively, focusing on specific aspects of pricing and hedging and with problems that the technical analyst or trader has to consider in practice. More than just an introductory text, the reader who has mastered the contents of this one book will have breached the gap separating the novice from the technical and research literature.

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Author Cocitation Analysis: Quantitative Methods for Mapping the Intellectual Structure of an Academic Discipline (Premier Reference Source)

دانلود کتاب The Phratries of Attica

دانلود کتاب Local Players in Global Games: The Strategic Constitution of a Multinational Corporation

دانلود کتاب Die Fragmente Der Vorsokratiker: Band 3

دانلود کتاب Personas - User Focused Design