دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Quantitative Methods in Derivatives Pricing: An Introduction to Computational Finance (Wiley Finance)
دانلود کتاب روش های کمی در قیمت گذاری مشتقات: مقدمه ای بر مالی محاسباتی (مالی ویلی)
مشخصات کتاب
Quantitative Methods in Derivatives Pricing: An Introduction to Computational Finance (Wiley Finance)
ویرایش: 1st
نویسندگان: Domingo Tavella
سری: Wiley Finance
ISBN (شابک) : 0471394475, 9780471394471
ناشر: Wiley
سال نشر: 2002
تعداد صفحات: 304
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 49,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Quantitative Methods in Derivatives Pricing: An Introduction to Computational Finance (Wiley Finance) به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب روش های کمی در قیمت گذاری مشتقات: مقدمه ای بر مالی محاسباتی (مالی ویلی) نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب روش های کمی در قیمت گذاری مشتقات: مقدمه ای بر مالی محاسباتی (مالی ویلی)
این کتاب توصیفی متقن از روش‌های اصلی مورد استفاده در قیمت‌گذاری مشتقات ارائه می‌کند. با شروع خلاصه‌ای از عناصر حساب تصادفی، روش‌های کمی در قیمت‌گذاری مشتقات، ابزارهای اساسی مهندسی مالی، مانند تولید سناریو، شبیه‌سازی برای ابزارهای اروپایی، شبیه‌سازی برای ابزارهای آمریکایی، و تفاوت‌های متناهی را به شیوه‌ای بصری و عملی توسعه می‌دهد. فراوانی مثال های عملی و مطالعات موردی. این کتاب که در درجه اول به عنوان یک کتاب درسی مقدماتی فارغ التحصیل در امور مالی محاسباتی در نظر گرفته شده است، همچنین به عنوان مرجعی برای پزشکانی که به دنبال اطلاعات پایه در مورد روش های قیمت گذاری جایگزین هستند. دومینگو تاولا رئیس Octanti Associates، یک شرکت مشاوره در مدیریت ریسک و طراحی سیستم های مالی است. او بنیانگذار و سردبیر مجله Computational Finance است و در کاربرد تکنیک های عددی پیشرفته در قیمت گذاری و تحلیل ریسک در صنایع مالی و بیمه پیشگام بوده است. Tavella یکی از نویسندگان ابزارهای مالی قیمت گذاری: روش تفاوت محدود است. او دارای مدرک دکترا در رشته مهندسی هوانوردی از دانشگاه استنفورد و مدرک MBA در رشته مالی از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This book presents a cogent description of the main methodologies used in derivatives pricing. Starting with a summary of the elements of Stochastic Calculus, Quantitative Methods in Derivatives Pricing develops the fundamental tools of financial engineering, such as scenario generation, simulation for European instruments, simulation for American instruments, and finite differences in an intuitive and practical manner, with an abundance of practical examples and case studies. Intended primarily as an introductory graduate textbook in computational finance, this book will also serve as a reference for practitioners seeking basic information on alternative pricing methodologies.Domingo Tavella is President of Octanti Associates, a consulting firm in risk management and financial systems design. He is the founder and chief editor of the Journal of Computational Finance and has pioneered the application of advanced numerical techniques in pricing and risk analysis in the financial and insurance industries. Tavella coauthored Pricing Financial Instruments: The Finite Difference Method. He holds a PhD in aeronautical engineering from Stanford University and an MBA in finance from the University of California at Berkeley.
