ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Quantitative Finance: Its Development, Mathematical Foundations, and Current Scope

دانلود کتاب مالی کمی: توسعه آن، مبانی ریاضی، و دامنه فعلی

Quantitative Finance: Its Development, Mathematical Foundations, and Current Scope

مشخصات کتاب

Quantitative Finance: Its Development, Mathematical Foundations, and Current Scope

دسته بندی: ریاضیات کاربردی
ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 0470431997, 9780470431993 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2009 
تعداد صفحات: 399 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 8 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 44,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 8


در صورت تبدیل فایل کتاب Quantitative Finance: Its Development, Mathematical Foundations, and Current Scope به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مالی کمی: توسعه آن، مبانی ریاضی، و دامنه فعلی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مالی کمی: توسعه آن، مبانی ریاضی، و دامنه فعلی

مقدمه ای دقیق و در عین حال در دسترس برای موضوعات ضروری در امور مالی ریاضی که به عنوان یک دوره آموزشی در مورد این موضوع ارائه شده است، مالی کمی تکامل تئوری مالی را ردیابی می کند و یک نمای کلی از موضوعات اصلی مرتبط با سرمایه گذاری های مالی ارائه می دهد. این کتاب با توضیحات کامل و استفاده از مثال‌های واقعی، دستورالعمل‌ها و تکنیک‌هایی را برای کار با موضوعات ضروری موجود در امور مالی کمی از جمله نظریه پورتفولیو، قیمت‌گذاری مشتقات، نظریه تصمیم‌گیری و رفتار تجربی قیمت‌ها به دقت تشریح می‌کند. فصل‌های مقدماتی تحلیل ریاضی و نظریه احتمال، که ابزارهای مورد نیاز برای مدل‌سازی انتخاب پورتفولیو و قیمت‌گذاری در زمان گسسته را فراهم می‌کند. در ادامه، مروری بر محاسبات پایه ترکیب و همچنین روابطی که بین قیمت اوراق قرضه و نرخ بهره نقدی و آتی وجود دارد، ارائه شده است. موضوعات دیگر تحت پوشش عبارتند از: مدل‌های تخفیف سود سهام نظریه میانگین واریانس مارکوویتز مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه ایستا؟ نظریه پورتفولیو بر اساس پارادایم مطلوبیت مورد انتظار مدل‌های احتمال آشنا برای توزیع‌های حاشیه‌ای بازده و رفتار پویا قیمت‌های اوراق بهادار. قیمت گذاری و ارائه کاربرد قیمت گذاری مارتینگل در مدل های پیشرفته دینامیک قیمت. همچنین شامل یک بحث گام به گام در مورد استفاده از روش‌های فوریه برای حل قیمت‌های بدون آربیتراژ است، زمانی که دینامیک قیمت پایه به روش‌های واقعی اما پیچیده مدل‌سازی می‌شود. نویسنده در سراسر کتاب، بینشی در مورد رویکردهای فعلی همراه با نظرات ارائه می‌دهد. در مورد مشکلات منحصر به فردی که در مطالعه بازارهای مالی وجود دارد. این بازتاب ها ماهیت در حال تحول حوزه مالی را نشان می دهد و به خوانندگان کمک می کند تا تکنیک ها و ابزارهای تحلیلی را برای استفاده در کارهای روزمره خود توسعه دهند. تمرین‌های انتهای اکثر فصل‌ها به سختی پیشرفت می‌کنند و راه‌حل‌های کار شده انتخاب‌شده در پیوست موجود است. علاوه بر این، پروژه‌های تجربی متعددی از MATLAB® و Minitab® برای نشان دادن ابزارهای ریاضی مالی برای مدل‌سازی رفتار قیمت‌ها و بازارها استفاده می‌کنند. مجموعه داده‌هایی که این پروژه‌ها را همراهی می‌کنند را می‌توان از طریق سایت FTP کتاب پیدا کرد. مالی کمی یک کتاب عالی برای دوره‌های مالی کمی یا مهندسی مالی در سطوح بالای کارشناسی و کارشناسی ارشد است. همچنین منبع ارزشمندی برای شاغلین در زمینه های مرتبط از جمله مهندسی، مالی و اقتصاد است.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

A rigorous, yet accessible, introduction to essential topics in mathematical financePresented as a course on the topic, Quantitative Finance traces the evolution of financial theory and provides an overview of core topics associated with financial investments. With its thorough explanations and use of real-world examples, this book carefully outlines instructions and techniques for working with essential topics found within quantitative finance including portfolio theory, pricing of derivatives, decision theory, and the empirical behavior of prices.The author begins with introductory chapters on mathematical analysis and probability theory, which provide the needed tools for modeling portfolio choice and pricing in discrete time. Next, a review of the basic arithmetic of compounding as well as the relationships that exist among bond prices and spot and forward interest rates is presented.? Additional topics covered include:Dividend discount modelsMarkowitz mean-variance theoryThe Capital Asset Pricing ModelStatic?portfolio theory based on the expected-utility paradigmFamiliar probability models for marginal distributions of returns and the dynamic behavior of security pricesThe final chapters of the book delve into the paradigms of pricing and present the application of martingale pricing in advanced models of price dynamics. Also included is a step-by-step discussion on the use of Fourier methods to solve for arbitrage-free prices when underlying price dynamics are modeled in realistic, but complex ways.Throughout the book, the author presents insight on current approaches along with comments on the unique difficulties that exist in the study of financial markets. These reflections illustrate the evolving nature of the financial field and help readers develop analytical techniques and tools to apply in their everyday work. Exercises at the end of most chapters progress in difficulty, and selected worked-out solutions are available in the appendix. In addition, numerous empirical projects utilize MATLAB® and Minitab® to demonstrate the mathematical tools of finance for modeling the behavior of prices and markets. Data sets that accompany these projects can be found via the book's FTP site.Quantitative Finance is an excellent book for courses in quantitative finance or financial engineering at the upper-undergraduate and graduate levels. It is also a valuable resource for practitioners in related fields including engineering, finance, and economics.



فهرست مطالب

Title
......Page 3
Contents
......Page 6
Preface
......Page 13
Acronyms and Abbreviations
......Page 16
Part I: Perspective and Preparation
......Page 17
1 Introduction and Overview
......Page 18
2 Tools from Calculus and Analysis
......Page 25
3 Probability
......Page 39
Part II: Portfolios and Prices
......Page 67
4 Interest and Bond Prices
......Page 68
5 Models of Portfolio Choice
......Page 83
6 Prices in a Mean-Variance World
......Page 98
7 Rational Decisions Under Risk
......Page 107
8 Observed Decisions Under Risk
......Page 136
9 Distributions of Returns
......Page 147
10 Dynamics of Prices and Returns
......Page 163
11 Stochastic Calculus
......Page 185
12 Portfolio Decisions Over Time
......Page 199
13 Optimal Growth
......Page 209
14 Dynamic Models for Prices
......Page 225
15 Efficient Markets
......Page 237
Part III: Paradigms for Pricing
......Page 250
16 Static Arbitrage Pricing
......Page 251
17 Dynamic Arbitrage Pricing
......Page 266
18 Properties of Option Prices
......Page 279
19 Martingale Pricing
......Page 292
20 Modeling Volatility
......Page 309
21 Discontinuous Price Processes
......Page 318
22 Options on Jump Processes
......Page 329
23 Options on Stochastic Volatility Processes
......Page 347
Solutions to Selected Exercises
......Page 363
References
......Page 390
Index
......Page 395




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی