برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Quantitative Finance : An Object-Oriented Approach in C++

دانلود کتاب مالی کمی: یک رویکرد شی گرا در C++

مشخصات کتاب

Quantitative Finance : An Object-Oriented Approach in C++

دسته بندی: برنامه نويسي
ویرایش:  
نویسندگان: Schlogl. Erik  
سری: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series 
ISBN (شابک) : 9781584884798, 9781439897959 
ناشر: CRC Press 
سال نشر: 2013 
تعداد صفحات: 350 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 52,000

کلمات کلیدی مربوط به کتاب مالی کمی: یک رویکرد شی گرا در C++: کتابخانه، ادبیات کامپیوتر، C/C++

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 10

در صورت تبدیل فایل کتاب Quantitative Finance : An Object-Oriented Approach in C++ به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مالی کمی: یک رویکرد شی گرا در C++ نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مالی کمی: یک رویکرد شی گرا در C++

مالی کمی: یک رویکرد شی گرا در C++ به خوانندگان پایه و اساس روش ها و مدل های کلیدی مالی کمی را ارائه می دهد. نویسنده با نگه داشتن مطالب تا حد امکان، امور مالی محاسباتی را با تمرکز بر پیاده سازی عملی در C++ معرفی می کند. از طریق رویکردی مبتنی بر کلاس‌ها و قالب‌های ++C، متن اصول اساسی مشترک در روش‌ها و مدل‌های مختلف را برجسته می‌کند، در حالی که پیاده‌سازی الگوریتمی خوانندگان را به درک کامل‌تر و عملی‌تر راهنمایی می‌کند. با حرکت فراتر از یک درمان صرفاً نظری به اجرای واقعی مدل‌ها با استفاده از C++، خوانندگان فرصت‌های شغلی خود را در این زمینه بسیار افزایش می‌دهند. این کتاب همچنین به خوانندگان کمک می کند تا مدل ها را در یک محیط تجاری یا تحقیقاتی پیاده سازی کنند. این دستور العمل ها و بلوک های سازنده کد قابل توسعه را برای برخی از رایج ترین روش ها در مدیریت ریسک و قیمت گذاری گزینه ارائه می دهد. منبع وب سایت نویسنده کدهای C++ کاملاً کاربردی، شامل فایل‌های منبع C++ و نمونه‌های اضافی را ارائه می‌کند. اگرچه کد برای نشان دادن مفاهیم استفاده می‌شود (نه به عنوان یک محصول نرم‌افزاری تمام‌شده)، اما با این وجود، مشکلات کامل را جمع‌آوری می‌کند، اجرا می‌کند و به جای اسباب‌بازی، با آن‌ها برخورد می‌کند. این وب سایت همچنین شامل مجموعه ای از تمرین های عملی برای هر فصل است که طیف وسیعی از سطوح دشواری و پیچیدگی مسئله را پوشش می دهد.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Quantitative Finance: An Object-Oriented Approach in C++ provides readers with a foundation in the key methods and models of quantitative finance. Keeping the material as self-contained as possible, the author introduces computational finance with a focus on practical implementation in C++. Through an approach based on C++ classes and templates, the text highlights the basic principles common to various methods and models while the algorithmic implementation guides readers to a more thorough, hands-on understanding. By moving beyond a purely theoretical treatment to the actual implementation of the models using C++, readers greatly enhance their career opportunities in the field. The book also helps readers implement models in a trading or research environment. It presents recipes and extensible code building blocks for some of the most widespread methods in risk management and option pricing. Web Resource The author’s website provides fully functional C++ code, including additional C++ source files and examples. Although the code is used to illustrate concepts (not as a finished software product), it nevertheless compiles, runs, and deals with full, rather than toy, problems. The website also includes a suite of practical exercises for each chapter covering a range of difficulty levels and problem complexity.