دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Quantitative energy finance: modeling, pricing, and hedging in energy and commodity markets
دانلود کتاب تامین مالی انرژی کمی: مدلسازی، قیمتگذاری و پوشش ریسک در بازارهای انرژی و کالا
مشخصات کتاب
Quantitative energy finance: modeling, pricing, and hedging in energy and commodity markets
ویرایش: نویسندگان: Benth. Fred Espen, Kholodnyĭ. Valery A., Laurence. Peter سری: ISBN (شابک) : 9781493952236, 1493952234 ناشر: Springer سال نشر: 2016 تعداد صفحات: 0 زبان: English فرمت فایل : EPUB (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 83,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب تامین مالی انرژی کمی: مدلسازی، قیمتگذاری و پوشش ریسک در بازارهای انرژی و کالا: صنایع انرژی -- مالی -- مدلهای ریاضی ، محیط زیست و اکولوژی ، تحقیقات کمی ، صنایع انرژی -- مالی -- مدلهای ریاضی
در صورت تبدیل فایل کتاب Quantitative energy finance: modeling, pricing, and hedging in energy and commodity markets به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب تامین مالی انرژی کمی: مدلسازی، قیمتگذاری و پوشش ریسک در بازارهای انرژی و کالا نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب تامین مالی انرژی کمی: مدلسازی، قیمتگذاری و پوشش ریسک در بازارهای انرژی و کالا
بازارهای مالی و انرژی برای مدتی یک زمینه علمی فعال بودهاند، حتی اگر توسعه و کاربرد روشهای کمی پیچیده در این زمینهها نسبتاً جدید باشد - و در یک زمینه گستردهتر به عنوان تامین مالی انرژی از آن یاد میشود. مالی انرژی اغلب به عنوان شاخه ای از مالی ریاضی در نظر گرفته می شود، با این حال این حوزه همچنان منبع غنی از مسائلی است که به پیشرفت های تحقیقاتی جدید و هیجان انگیز دامن می زند. این مجموعه ویرایش شده بر اساس یک سال موضوعی خاص در مؤسسه ولفگانگ پاولی (WPI) در وین، اتریش، دارای تحقیقات پیشرفته از دانشمندان برجسته در زمینههای انرژی و امور مالی کالا است. موضوعات مورد بحث شامل مدلسازی و تحلیل بازارهای انرژی و کالا، پوشش ریسک و قیمتگذاری مشتقات، و استراتژیهای سرمایهگذاری بهینه و مدلسازی بازارهای نوظهور، مانند انرژی و گازهای گلخانهای است. این کتاب همچنین با چالشهایی که در بازارهای انرژی با آن مواجه است از دیدگاه کمی و همچنین پیشرفتهای اخیر در حل این مسائل با استفاده از روشهای پیشرفته ریاضی، آماری و عددی مواجه میشود. با پرداختن به حوزه نوظهور تامین مالی انرژی کمی، این جلد به عنوان منبعی ارزشمند برای دانشجویان و محققان در سطح فارغ التحصیلان در حال مطالعه ریاضیات مالی، مدیریت ریسک، یا امور مالی انرژی خواهد بود.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Finance and energy markets have been an active scientific field for some time, even though the development and applications of sophisticated quantitative methods in these areas are relatively new—and referred to in a broader context as energy finance. Energy finance is often viewed as a branch of mathematical finance, yet this area continues to provide a rich source of issues that are fuelling new and exciting research developments. Based on a special thematic year at the Wolfgang Pauli Institute (WPI) in Vienna, Austria, this edited collection features cutting-edge research from leading scientists in the fields of energy and commodity finance. Topics discussed include modeling and analysis of energy and commodity markets, derivatives hedging and pricing, and optimal investment strategies and modeling of emerging markets, such as power and emissions. The book also confronts the challenges one faces in energy markets from a quantitative point of view, as well as the recent advances in solving these problems using advanced mathematical, statistical and numerical methods. By addressing the emerging area of quantitative energy finance, this volume will serve as a valuable resource for graduate-level students and researchers studying financial mathematics, risk management, or energy finance.
فهرست مطالب
A review of optimal investment rules in electricity generation.- A Survey of Commodity Markets and Structural Models for Electricity Prices.- Fourier based valuation methods in mathematical finance.- Mathematics of Swing Options: A Survey.- Inference for Markov-regime switching models of electricity spot prices.- Modelling electricity day-ahead prices by multivariate Levy semistationary processes.- Modelling Power Forward Prices.- An analysis of the main determinants of electricity forward prices and forward risk premia.- A Dynamic Levy Copula Model for the Spark Spread.- Constrained density estimation.- Electricity Options and Additional Information.
