Quantile Regression for Cross-Sectional and Time Series Data: Applications in Energy Markets Using R

این مختصر به تخمین مدل‌های رگرسیون چندکی از منظر عملی می‌پردازد، که از محققانی حمایت می‌کند که نیاز به استفاده از رگرسیون کمی شرطی برای اندازه‌گیری روابط اقتصادی میان مجموعه‌ای از متغیرها دارند. همچنین برای دانش‌آموزانی که برای اولین بار از این روش استفاده می‌کنند و شاغلین در سازمان‌های خصوصی یا دولتی که علاقه‌مند به مدل‌سازی بخش‌های مختلف توزیع شرطی یک متغیر هستند، سودمند خواهد بود. این کتاب یک رویکرد عملی را با اشاره به بازارهای انرژی دنبال می کند و به خوانندگان کمک می کند تا ویژگی های اصلی این تکنیک را سریعتر بیاموزند. بر خلاف رویکرد مورد استفاده در اکثر متون، بر جزئیات پیاده سازی و تفسیر صحیح ضرایب رگرسیون چندکی به جای روی جنبه های فنی روش تاکید می شود. همه برنامه ها با R نشان داده شده اند. 

This brief addresses the estimation of quantile regression models from a practical perspective, which will support researchers who need to use conditional quantile regression to measure economic relationships among a set of variables. It will also benefit students using the methodology for the first time, and practitioners at private or public organizations who are interested in modeling different fragments of the conditional distribution of a given variable. The book pursues a practical approach with reference to energy markets, helping readers learn the main features of the technique more quickly. Emphasis is placed on the implementation details and the correct interpretation of the quantile regression coefficients rather than on the technicalities of the method, unlike the approach used in the majority of the literature. All applications are illustrated with R.