Principles of Macroeconometric Modeling, Volume 36

ویرایش: 1 
نویسندگان: L.R. Klein,  W. Welfe,  A. Welfe  
سری: Advanced Textbooks in Economics 
ISBN (شابک) : 0444818782, 9780444818782 
ناشر: North Holland 
سال نشر: 1999 
تعداد صفحات: 367 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 101 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 38,000

دو تحول مهم جدید رخ داده است که تأثیر بسزایی در تکامل اقتصاد سنجی دارد، یعنی پایان جنگ سرد و ظهور انقلاب اطلاعاتی تقریباً در تمام اقتصادهای جهان.

اطلاعات انقلاب تأثیر قابل توجهی بر جریان داده ها داشته است و آنها را به موقع تر، در دسترس تر و توصیفی تر از بخش های بیشتری از اقتصاد کرده است. در عین حال، ساختار صنعتی بسیاری از اقتصادها را تغییر داده است و به اهمیت فزاینده بخش های سوم (به عنوان مثال خدمات) منجر شده است. نسل جدید سخت‌افزار و نرم‌افزار، اقتصاددانان را قادر می‌سازد تا مشکلات بزرگ‌تر و پیچیده‌تری را مدیریت کنند، به‌ویژه آن‌هایی که داده‌های فشرده و نفوذی رایانه‌ای دارند.

این رویدادهای مهم نیازمند بازنگری و بازنویسی برخی از مواد اولیه هستند. نسخه اصلی.

جلد حاضر ساختار اصلی «سخنرانی‌های نظریه اقتصاد خرد» را حفظ می‌کند و اصول ساخت مدل‌های اقتصاد کلان پویا و استفاده از آن‌ها در تحلیل‌های اقتصادی و پیش‌بینی را در نظر می‌گیرد و در عین حال به‌روزرسانی‌های بسیاری را معرفی می‌کند. ، اصلاحات و الحاقات. شرح روش شناسی اقتصادسنجی به کاربردهای خاص تحلیل سری های زمانی محدود شده است و عنوان آن به "اصول مدل سازی کلان اقتصادسنجی" تغییر یافته است.

چهار فصل اول اصول را مورد بحث قرار می دهد. معادلات مدل‌های کلان ساختاری را مشخص می‌کند که هم اقتصادهای توسعه‌یافته، هم اقتصادهای در حال گذار و هم مدل‌های جهانی را پوشش می‌دهد. فصل های باقی مانده برخی از مسائل عمده در استفاده از مدل های کلان را پوشش می دهد. نقطه عزیمت شبیه‌سازی مدل است، به‌ویژه مدل‌های غیر خطی رایج، که با اعتبارسنجی مدل دنبال می‌شود. تجزیه و تحلیل پویایی مدل، نوسانات اقتصادی و پیامدهای مربوط به عدم ایستایی را پوشش می دهد. استفاده از مدل های کلان در تحلیل سیاست در ادامه ارائه می شود. این شامل تجزیه و تحلیل چند برابر و شبیه سازی سناریو است. تک نگاری به این نتیجه می رسد که پیش بینی یک مورد خاص از تحلیل شبیه سازی است.

Two important new developments have occurred that have significant impact on the evolution of econometrics, namely, the end of the Cold War and the emergence of the information revolution in nearly all economies of the world.

The information revolution has had significant effect on data flows, making them much more timely, accessible, and descriptive of more parts of the economy. At the same time, it has changed the industrial structure of many economies, giving rise to increasing importance of the tertiary sectors (e.g. services). The new generation of hardware and software enables econometricians to handle larger and more complex problems, especially those that are data intensive and computer intrusive.

These major events require reconsideration and redrafting of some of the materials of the original edition.

The present volume retains the original structure of "Lectures on Microeconomic Theory" and takes up principles of constructing dynamic macroeconometric models and their use in economic analyses and forecasting, while introducing many updates, revisions and extensions. The description of the econometric methodology has been limited to specific applications of time series analysis, and the title has been changed to "Principles of Macroeconometric Modeling".

The first four chapters discuss the principles of specifying equations of structural macromodels, covering both developed marked economies, transition economies and world-wide models. The remaining chapters cover some major issues in the use of macromodels. The point of departure is model simulation, especially of the prevailing non-linear models, which is followed by model validation. The analysis of model dynamics covers economic fluctuations and the relevant implications of non-stationarity. The use of macromodels in policy analysis is presented next; it includes multiplier analysis and scenario simulations. The monograph ends up with forecasting being a special case of simulation analysis.