Principes de Contrôle du Risque pour le Trader Individuel

Avant-propos
I/ Définition de l\'exposition 
II/ Calcul de la taille d\'une position en fonction de l’exposition désirée
II-A/ Sur les marchés d\'actions et Futures
II-B/ Sur les marchés d\'options et warrants
II-C/ Sur les marchés des taux d\'intérêt
II-D/ Exemples
II-D-1/ Cas d\'une entrée en position sur une action éligible au SRD
II-D-2/ Cas d\'une entrée en position sur le cours EUR/USD
III/ Détermination de l’exposition individuelle
III-A/ Systèmes de trading à exposition individuelle constante
III-A-1/ La théorie
III-A-2/ La pratique
III-B/ Considérations sur les martingales et anti-martingales
III-C/ Considérations sur l\'hypothèse de l\'indépendance des trades
III-D/ Considérations sur le pyramiding
IV/ Détermination de l’exposition totale
V/ Valorisation du capital de trading