ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Pricing Interest-Rate Derivatives: A Fourier-Transform Based Approach

دانلود کتاب قیمت گذاری مشتقات نرخ بهره: رویکردی مبتنی بر تبدیل فوریه

Pricing Interest-Rate Derivatives: A Fourier-Transform Based Approach

مشخصات کتاب

Pricing Interest-Rate Derivatives: A Fourier-Transform Based Approach

دسته بندی: تحلیل و بررسی
ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 607 
ISBN (شابک) : 3540770657 
ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 
سال نشر: 2008 
تعداد صفحات: 207 
زبان: English 
فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 42,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب قیمت گذاری مشتقات نرخ بهره: رویکردی مبتنی بر تبدیل فوریه: مالی / بانکداری، مالی کمی، اقتصاد مالی



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 3


در صورت تبدیل فایل کتاب Pricing Interest-Rate Derivatives: A Fourier-Transform Based Approach به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب قیمت گذاری مشتقات نرخ بهره: رویکردی مبتنی بر تبدیل فوریه نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی



فهرست مطالب

Front Matter....Pages I-XXII
Introduction....Pages 1-5
A General Multi-Factor Model of the Term Structure of Interest Rates and the Principles of Characteristic Functions....Pages 7-30
Theoretical Prices of European Interest-Rate Derivatives....Pages 31-44
Three Fourier Transform-Based Pricing Approaches....Pages 45-68
Payoff Transformations and the Pricing of European Interest-Rate Derivatives....Pages 69-93
Numerical Computation of Model Prices....Pages 95-110
Jump Specifications for Affine Term-Structure Models....Pages 111-123
Jump-Enhanced One-Factor Interest-Rate Models....Pages 125-143
Jump-Enhanced Two-Factor Interest-Rate Models....Pages 145-170
Non-Affine Term-Structure Models and Short-Rate Models with Stochastic Jump Intensity....Pages 171-174
Conclusion....Pages 175-178
Back Matter....Pages 179-195




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی