دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Pricing and Hedging Interest and Credit Risk Sensitive Instruments
دانلود کتاب قیمت گذاری و پوشش ریسک و ابزارهای حساس به ریسک اعتباری
مشخصات کتاب
Pricing and Hedging Interest and Credit Risk Sensitive Instruments
ویرایش:
نویسندگان: Frank Skinner
سری:
ISBN (شابک) : 075066259X, 9780080473956
ناشر:
سال نشر: 2004
تعداد صفحات: 389
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 78,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Pricing and Hedging Interest and Credit Risk Sensitive Instruments به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب قیمت گذاری و پوشش ریسک و ابزارهای حساس به ریسک اعتباری نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب قیمت گذاری و پوشش ریسک و ابزارهای حساس به ریسک اعتباری
این کتاب به شدت بر روی قیمت گذاری و پوشش ریسک اوراق بهادار با درآمد ثابت و مشتقات آنها تمرکز دارد. هدف آن کسانی است که علاقه مند به معامله این ابزارها در یک بانک سرمایه گذاری هستند، اما همچنین برای کسانی که مسئول نظارت بر انطباق معامله گران هستند مانند تنظیم کننده ها، کارکنان پشتیبان، مدیران میانی و اهرمی مفید است. این کتاب برای گسترش جذابیت خود، موانع یادگیری را با به حداقل رساندن ریاضیات و با نشان دادن مفاهیم از طریق مثالهای عددی دقیق با استفاده از کتابهای کار/صفحهگسترده اکسل روی سی دی همراه با کتاب کاهش میدهد. در سی دی همراه با کتاب، سه مدل نرخ بهره نشان داده شده است: هو و لی، نوسانات ثابت و درمن و اسباب بازی سیاه، به همراه دو مدل تکاملی Vasicek و CIR و دو مدل ریسک اعتباری Jarrow و Turnbull و Duffie و Singleton. اینها از طریق صفحات گسترده روی سی دی پیاده سازی می شوند. * از سطح مقدماتی شروع می شود و سپس موضوعات پیشرفته را توسعه می دهد * به جای معادلات ریاضی، مثال های عددی فراوانی ارائه می دهد تا به درک کامل نقاط قوت و ضعف همه مدل های مشتق نرخ بهره کمک کند * می تواند برای مطالعه شخصی استفاده شود - کتاب کاملی موضوع، که شامل مثال هایی با پاسخ است
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This book is tightly focused on the pricing and hedging of fixed income securities and their derivatives. It is targeted at those who are interested in trading these instruments in an investment bank, but is also useful for those responsible for monitoring compliance of the traders such as regulators, back office staff, middle and senior lever managers. To broaden its appeal, this book lowers the barriers to learning by keeping math to a minimum and by illustrating concepts through detailed numerical examples using Excel workbooks/spreadsheets on a CD with the book. On the accompanying CD with the book, three interest rate models are illustrated: Ho and Lee, constant volatility and Black Derman and Toy, along with two evolutionary models, Vasicek and CIR and two credit risk models, Jarrow and Turnbull and Duffie and Singleton. These are implemented via spreadsheets on the CD. * Starts at an introductory level and then develops advanced topics * Provides plenty of numerical examples rather than mathematical equations to aid full understanding of the strengths and weaknesses of all interest rate derivative models* Can be used for self-study - a complete book on the topic, which includes examples with answers
