دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Pricing, Risk, and Performance Measurement in Practice: The Building Block Approach to Modeling Instruments and Portfolios
دانلود کتاب قیمت‌گذاری، ریسک و اندازه‌گیری عملکرد در عمل: رویکرد بلوک ساختمانی برای مدل‌سازی ابزارها و پورتفولیوها
مشخصات کتاب
Pricing, Risk, and Performance Measurement in Practice: The Building Block Approach to Modeling Instruments and Portfolios
دسته بندی: اقتصاد ریاضی ویرایش: 1 نویسندگان: Wolfgang Schwerdt. Marcelle von Wendland سری: The Elsevier and Mondo Visione World Capital Markets ISBN (شابک) : 0123745217, 9780123745217 ناشر: Academic Press سال نشر: 2009 تعداد صفحات: 398 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 52,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب قیمت‌گذاری، ریسک و اندازه‌گیری عملکرد در عمل: رویکرد بلوک ساختمانی برای مدل‌سازی ابزارها و پورتفولیوها: رشته های مالی و اقتصادی، روش های ریاضی و مدل سازی در اقتصاد
در صورت تبدیل فایل کتاب Pricing, Risk, and Performance Measurement in Practice: The Building Block Approach to Modeling Instruments and Portfolios به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب قیمت‌گذاری، ریسک و اندازه‌گیری عملکرد در عمل: رویکرد بلوک ساختمانی برای مدل‌سازی ابزارها و پورتفولیوها نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب قیمت‌گذاری، ریسک و اندازه‌گیری عملکرد در عمل: رویکرد بلوک ساختمانی برای مدل‌سازی ابزارها و پورتفولیوها
مدیران چگونه می‌توانند توانایی خود را در محاسبه داده‌های قیمت و ریسک ابزارهای مالی افزایش دهند و در عین حال وابستگی خود را به انواع بی‌شماری ابزار خاص کاهش دهند؟ Wolfgang Schwerdt و Marcelle von Wendland یک روش ساده و ثابت برای مدیریت و پردازش مقادیر زیادی از داده های مالی پیچیده ایجاد کردند. با استفاده از یک چارچوب عملی، رویکرد آنها در معرض ریسک بازار و اعتباری ابزارها و پرتفوی‌های مالی را تحلیل می‌کند و معیارهای عملکرد تعدیل‌شده ریسک را محاسبه می‌کند. تاکید آن بر استانداردسازی باعث پیشرفت های قابل توجهی در سرعت و دقت می شود.
تمرکز Schwerdt و von Wendland بر اجرای عملی به طور مستقیم به محدودیت های اعمال شده توسط زمان پردازش پیچیده و پرهزینه مورد نیاز برای مدل های پیشرفته مدیریت ریسک و قیمت گذاری صدها هزار مورد می پردازد. هر روز اوراق بهادار مثال‌ها و کدهای برنامه‌نویسی متعدد آنها نحوه استفاده از استانداردها برای ساخت ابزارهای مالی، نحوه قیمت‌گذاری آنها و نحوه اندازه‌گیری ریسک و عملکرد پرتفوی‌هایی که شامل آنها می‌شود را نشان می‌دهد.
ویژگی: نویسندگان استانداردی را برای توصیف ابزارهای مالی طراحی و پیاده‌سازی کرده‌اند. مزیت: خواننده می‌تواند به اطلاعات دقیق و معتبر در مورد توصیف ابزارهای مالی اعتماد کند. ویژگی: نویسندگان رویکردی برای قیمت‌گذاری و تحلیل هر ابزار مالی ایجاد کرده‌اند. استفاده از مجموعه محدودی از ابزارهای اتمی مزیت: خواننده می تواند از این ابزارها برای تعریف و تنظیم حتی تعداد بسیار زیادی از ابزارهای مالی استفاده کند. ویژگی: کتاب چارچوبی عملی برای تجزیه و تحلیل بازار و ریسک اعتباری ابزارهای مالی و پرتفوی ها ایجاد می کند. مزیت: خوانندگان می توانند امروز از این چارچوب در کار خود استفاده کنند و ریسک بازار و اعتبار را با استفاده از روشی قابل اعتماد شناسایی و اندازه گیری کنند.توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
How can managers increase their ability to calculate price and risk data for financial instruments while decreasing their dependence on a myriad of specific instrument variants? Wolfgang Schwerdt and Marcelle von Wendland created a simple and consistent way to handle and process large amounts of complex financial data. By means of a practical framework, their approach analyzes market and credit risk exposure of financial instruments and portfolios and calculates risk adjusted performance measures. Its emphasis on standardization yields significant improvements in speed and accuracy.
Schwerdt and von Wendland's focus on practical implementation directly addresses limitations imposed by the complex and costly processing time required for advanced risk management models and pricing hundreds of thousands of securities each day. Their many examples and programming codes demonstrate how to use standards to build financial instruments, how to price them, and how to measure the risk and performance of the portfolios that include them.
Feature: The authors have designed and implemented a standard for the description of financial instruments Benefit: The reader can rely on accurate and valid information about describing financial instruments Feature: The authors have developed an approach for pricing and analyzing any financial instrument using a limited set of atomic instruments Benefit: The reader can use these instruments to define and set up even very large numbers of financial instruments. Feature: The book builds a practical framework for analysing the market and credit risk exposure of financial instruments and portfolios Benefit: Readers can use this framework today in their work and identify and measure market and credit risk using a reliable method.فهرست مطالب
Pricing, Risk, and Performance Measurement in Practice (2009) (ATTiCA)......Page 1
Copyright page......Page 7
Table of contents......Page 8
About the Authors......Page 14
Preface......Page 16
How to Use the Companion Web Site......Page 17
Free Companion Software: AMPL......Page 18
Build Instruments by Drag-and-Drop in Graphical Wizard......Page 19
Acknowledgements......Page 20
Why Use a Building Block Approach?......Page 22
An Implementation Framework......Page 25
Considerations When Modelling Financial Data......Page 36
The Data Model......Page 44
Data Quality Management......Page 54
Modelling Financial Instruments......Page 56
The Basic Tools for Valuation......Page 98
Valuing Financial Assets......Page 116
Valuing Real Assets......Page 132
Valuation Model Implementation—Step by Step......Page 136
Valuation Model Implementation Checklists......Page 153
More and More Advanced Pricing Models......Page 159
The Purpose of Risk Management......Page 160
Early Approaches to Risk Management......Page 165
Modern Approaches to Risk Management......Page 176
Risk Model Implementation—Step by Step......Page 186
Risk Model Implementation Checklists......Page 204
Further Risk Models and Implementation Details from Historical to Parametric and Monte Carlo Based Approaches......Page 209
The Role of Performance Measurement......Page 212
Performance Measurement......Page 217
Performance Attribution......Page 231
Performance Using Risk Adjusted Return on Capital......Page 243
Investment Performance Management......Page 248
Performance Measurement Implementation: Step by Step......Page 252
Performance Measurement Implementation Checklists......Page 266
Further Performance Measurement Models......Page 272
The Purpose of Valuation Theory......Page 274
Some Notations and Concepts......Page 276
The Mother of All Valuation Formulas......Page 281
Consumption-based Theory......Page 283
Contingent Claim Analysis......Page 295
The Instrument Model......Page 310
The Portfolio Model......Page 336
The Party Model......Page 341
The Market Model......Page 351
Asset Classification......Page 354
Cash Flow Element Type......Page 355
Cash Flow Fixing Type......Page 361
Cash Flow Schedule Type......Page 362
Constituent Function......Page 363
Currency (ISO 4217)......Page 364
Date Offset Rule......Page 365
Day Count Convention......Page 366
Income Event Type......Page 367
Index Weighting Variable......Page 368
Industry Scheme Value......Page 369
Instrument Status......Page 370
Issuance Date Type......Page 371
Issuance Transaction Type......Page 372
Numbering Scheme......Page 373
Price Income Inclusion......Page 374
Price Type......Page 375
Quotation Basis......Page 377
Party Account Amount Function......Page 378
Party Account Scheme Element......Page 380
Party Status......Page 382
Rating Scheme......Page 383
Unit......Page 385
Underlying Type......Page 386
References......Page 388
Index......Page 390
نظرات کاربران
کتاب های مرتبط
دانلود کتاب Textbook of Computable Gen. Equilib. Modelling [economics]
دانلود کتاب Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications
دانلود کتاب The Risk Modeling Evaluation Handbook: Rethinking Financial Risk Management Methodologies in the Global Capital Markets (McGraw-Hill Finance & Investing)
دانلود کتاب Eserciziario di microeconomia
دانلود کتاب Decision and Discrete Mathematics: Maths for Decision-Making in Business and Industry
دانلود کتاب Транспортна задача, її властивості та методи розв’язування (курс Дослідження операцій)
دانلود کتاب Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів
دانلود کتاب Системне моделювання в економіці. Блок 2
دانلود کتاب Beyond Lean: Simulation in Practice
