Preise in Finanzmärkten Replikation und verallgemeinerte Diskontierung

Vorwort zur 2. Auflage
Vorwort zur 1. Auflage
Inhaltsverzeichnis
Teil I Replikation und verallgemeinerte Diskontierung
1 Ein-Perioden-Modelle
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	1.1 Das Modell
	1.2 Portfolios
	1.3 Optionen und Forward-Kontrakte
	1.4 Die Bewertung von Auszahlungsprofilen
	1.5 Arbitrage
	1.6 Ergänzungen und der Fundamentalsatz der Preistheorie
	1.7 Das Wichtigste im Überblick
	1.8 Aufgaben
2 Mehr-Perioden-Modelle
	2.1 Das Modell
	2.2 Diskontierung im Binomialbaum
	2.3 Verallgemeinerung auf beliebige Mehr-Perioden-Modelle
	2.4 Die Berücksichtigung von Dividendenzahlungen
	2.5 Der Diskontierungsoperator
	2.6 Preisschranken und die Put-Call-Parität
	2.7 Replizierende Handelsstrategien und der Fundamentalsatz
	2.8 Das Wichtigste im Überblick
	2.9 Aufgaben
3 Optionen, Futures und andere Derivate
	3.1 Kalibrierung der Parameter des Binomialbaums
	3.2 Die Bewertung europäischer Standard-Derivate
	3.3 Die Berücksichtigung von Dividendenzahlungen
	3.4 Amerikanische Optionen
	3.5 Die Black-Scholes-Formeln
	3.6 Die numerische Berechnung von Optionspreisen
	3.7 Forward-Start-Optionen
	3.8 Forward-Start-Performance-Optionen
	3.9 Anleihen
	3.10 Aktienanleihen
	3.11 Barrier-Optionen
	3.12 Futures
	3.13 Swaps
	3.14 Das Wichtigste im Überblick
	3.15 Aufgaben
Teil II Stochastische Analysis und verallgemeinerte Diskontierung
4 Diskrete stochastische Analysis
	4.1 Algebren, Filtrationen und adaptierte Prozesse
	4.2 Die bedingte Erwartung
	4.3 Die bedingte Erwartung als Projektion
	4.4 Unabhängigkeit
	4.5 Martingale
	4.6 Die Doob-Zerlegung
	4.7 Variations- und Kovariationsprozesse
	4.8 Das diskrete stochastische Integral
	4.9 Stochastische Integrale und Kovariationsprozesse
	4.10 Die Itô-Formel
	4.11 Stochastische Exponentiale
	4.12 Der Martingal-Darstellungssatz
	4.13 Der Satz von Girsanov
	4.14 Stoppzeiten
	4.15 Das Wichtigste im Überblick
	4.16 Aufgaben
5 Diskrete stochastische Finanzmathematik
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	5.1 Verallgemeinerte Diskontierung und Wahrscheinlichkeitstheorie
	5.2 Martingalmaße und Diskontprozesse in binomialen Modellen
	5.3 Martingalmaße und Diskontprozesse in allgemeinen Modellen
	5.4 Amerikanische Optionen
	5.5 Das Wichtigste im Überblick
	5.6 Aufgaben
6 Einführung in die stetige Finanzmathematik
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	6.1 Das Black-Scholes-Modell
	6.2 Die Black-Scholes-Formeln
	6.3 Elemente der stochastischen Analysis
	6.4 Das Wichtigste im Überblick
7 Lösungen der Aufgaben
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Literatur
Stichwortverzeichnis