دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Practical Methods of Financial Engineering and Risk Management: Tools for Modern Financial Professionals
دانلود کتاب روش های عملی مهندسی مالی و مدیریت ریسک: ابزارهایی برای حرفه ای های مالی مدرن
مشخصات کتاب
Practical Methods of Financial Engineering and Risk Management: Tools for Modern Financial Professionals
ویرایش: [1 ed.]
نویسندگان: Rupak Chatterjee (auth.)
سری:
ISBN (شابک) : 9781430261339, 9781430261346
ناشر: Apress
سال نشر: 2014
تعداد صفحات: 388
[379]
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 17 Mb
قیمت کتاب (تومان) : 51,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Practical Methods of Financial Engineering and Risk Management: Tools for Modern Financial Professionals به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب روش های عملی مهندسی مالی و مدیریت ریسک: ابزارهایی برای حرفه ای های مالی مدرن نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب روش های عملی مهندسی مالی و مدیریت ریسک: ابزارهایی برای حرفه ای های مالی مدرن
کنترل ریسک، تخصیص سرمایه، و قیمت گذاری واقعی مشتقات و پوشش ریسک، نگرانی های مهمی برای موسسات مالی بزرگ و معامله گران فردی هستند. وقایع از فروپاشی Lehman Brothers تا بحران بدهی دولتی یونان نیاز فوری و پایدار به ابزارهای آماری کافی برای اندازه‌گیری و پیش‌بینی دامنه نوسانات بالقوه در بازارهای مالی - از تغییرات قیمت سهام و نرخ بهره معمولی، تا نکول، تا آن‌هایی که به طور فزاینده‌ای «رویدادهای نادر» را تکرار می‌کنند، که به‌عنوان رویدادهای قو سیاه نامیده می‌شوند. با این حال، بسیاری در وال استریت همچنان بر مدل‌های استاندارد مبتنی بر فرضیات ساده‌سازی شده مصنوعی تکیه می‌کنند که می‌تواند منجر به دست کم‌گرفتن سیستماتیک (و گاهی فاجعه‌بار) ریسک‌های واقعی شود.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Risk control, capital allocation, and realistic derivative pricing and hedging are critical concerns for major financial institutions and individual traders alike. Events from the collapse of Lehman Brothers to the Greek sovereign debt crisis demonstrate the urgent and abiding need for statistical tools adequate to measure and anticipate the amplitude of potential swings in the financial markets - from ordinary stock price and interest rate moves, to defaults, to those increasingly frequent "rare events" fashionably called black swan events. Yet many on Wall Street continue to rely on standard models based on artificially simplified assumptions that can lead to systematic (and sometimes catastrophic) underestimation of real risks.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages i-xxviii
Financial Instruments....Pages 1-52
Building a Yield Curve....Pages 53-63
Statistical Analysis of Financial Data....Pages 65-141
Stochastic Processes....Pages 143-194
Optimal Hedging Monte Carlo Methods....Pages 195-236
Introduction to Credit Derivatives....Pages 237-281
Risk Types, CVA, Basel III, and OIS Discounting....Pages 283-314
Power Laws and Extreme Value Theory....Pages 315-331
Hedge Fund Replication....Pages 333-348
Back Matter....Pages 349-357
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
دانلود کتاب Confronting Modernity in the Cinemas of Taiwan and Mainland China
دانلود کتاب Mgmt of Ageing of Nucl Powerplant Comps - In-Containment Instr, Cables Vol 1 (IAEA TECDOC-1188v1)
دانلود کتاب Certified Function Point Specialist Examination Guide
