Practical Fruits of Econophysics: Proceedings of the Third Nikkei Econophysics Symposium

برخی از پدیده‌های اقتصادی قابل پیش‌بینی و کنترل هستند و برخی از آنها غیرممکن است. تئوری های اقتصادی موجود پاسخ قانع کننده ای در مورد اینکه پدیده های اقتصادی در چه درجه ای قابل پیش بینی و کنترل هستند و در چه شرایطی هستند، ارائه نمی دهند. در مقابل این پس زمینه، افرادی که در زندگی واقعی در خط مقدم مالی کار می کنند باید بر قوانین تجربی مبتنی بر آزمایش هایی که اغلب فاقد پایه محکم هستند، تکیه کنند. «اقتصاد فیزیک» علم جدیدی است که به تحلیل تجربی پدیده‌های اقتصادی از دیدگاه فیزیکی می‌پردازد و عمدتاً برای ارائه پاسخ‌های علمی، عینی و معنادار به این گونه مسائل مورد مطالعه قرار می‌گیرد. این کتاب مجموعه مقالات سومین سمپوزیوم نیکی در مورد "ثمرات عملی اقتصاد فیزیک" است که در توکیو، 9 تا 11 نوامبر 2004 برگزار شد. در اولین سمپوزیوم که در سال 2000 برگزار شد، قوانین تجربی با تجزیه و تحلیل مالی با فرکانس بالا تعیین شد. در سمپوزیوم دوم، در سال 2002، پیش بینی پذیری عیوب و نوسانات اقتصادی به تفصیل مورد بحث قرار گرفت و روش های به کارگیری چنین مطالعاتی گزارش شد.سمپوزیوم سوم مروری بر جنبه های عملی داشت. پیشرفت‌هایی که می‌توانند فوراً در بخش مالی اعمال شوند یا حداقل نکاتی در مورد نحوه استفاده از روش ارائه دهند.

Some economic phenomena are predictable and controllable, and some are impos­ sible to foresee. Existing economic theories do not provide satisfactory answers as to what degree economic phenomena can be predicted and controlled, and in what situations. Against this background, people working on the financial front lines in real life have to rely on empirical rules based on experiments that often lack a solid foundation. "Econophysics" is a new science that analyzes economic phenomena empirically from a physical point of view, and it is being studied mainly to offer scientific, objective and significant answers to such problems. This book is the proceedings of the third Nikkei symposium on ''Practical Fruits of Econophysics," held in Tokyo, November 9-11, 2004. In the first symposium held in 2000, empirical rules were established by analyzing high-frequency finan­ cial data, and various kinds of theoretical approaches were confimied. In the second symposium, in 2002, the predictability of imperfections and of economic fluctua­ tions was discussed in detail, and methods for applying such studies were reported. The third symposium gave an overview of practical developments that can immedi­ ately be applied to the financial sector, or at least provide hints as to how to use the methodology.