دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 2
نویسندگان: Jürgen Kremer (auth.)
سری: Springer-Lehrbuch
ISBN (شابک) : 3642208673, 9783642208676
ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg
سال نشر: 2011
تعداد صفحات: 488
زبان: German
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 5 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب تئوری پورتفولیو، مدیریت ریسک و ارزش گذاری مشتقات: مالی کمی، ریاضیات، عمومی، مالی/سرمایه گذاری/بانکداری
در صورت تبدیل فایل کتاب Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب تئوری پورتفولیو، مدیریت ریسک و ارزش گذاری مشتقات نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
در این کتاب به طور جامع اصلاح شده، مبانی ریاضیات مالی مدرن ارائه شده است. این متن برای دانشجویان ریاضیات مالی یا بازرگانی طراحی شده است.
علاوه بر استنتاج احتمالی معمول از نظریه ارزش گذاری مشتقات با استفاده از روش های تحلیل تصادفی، یک رویکرد جبری ظریف و اقتصادی برای دوره های منفرد و چندگانه همچنین ارائه میشود -مدلها ارائه میشوند و به عنوان تنزیل تعمیمیافته تفسیر میشوند، در مقایسه با مفهوم شکلگیری ارزش انتظاری با توجه به معیار مارتینگل.
موضوعهای تحت پوشش شامل مدلهای تک دورهای و چند دورهای، نظریه پورتفولیو، سرمایه است. مدل قیمتگذاری دارایی، ارزش در معرض ریسک، معیارهای ریسک منسجم، کسری مورد انتظار، روش درخت دو جملهای برای گزینههای استاندارد اروپایی و آمریکایی، در نظر گرفتن پرداخت سود سهام، گزینههای عجیب و غریب انتخابی، مفاهیم پایه تجزیه و تحلیل n تصادفی و ریاضیات مالی تصادفی، مدل بلک شولز.< /p>
به الگوریتمهایی که میتوان به راحتی پیادهسازی کرد برای همه روشهای ارزیابی ارائه شده است.
به لطف مثالها و وظایف بسیار (با راهحلهای آنلاین)، این کتاب برای خودآموزی نیز مناسب است.< /p>
In dem vorliegenden umfassend überarbeiteten Buch werden die Grundlagen der modernen Finanzmathematik dargestellt. Der Text ist für Studierende der Finanz- oder Wirtschaftsmathematik konzipiert worden.
Neben der üblichen wahrscheinlichkeitstheoretischen Herleitung der Bewertungstheorie von Derivaten mit Methoden der stochastischen Analysis wird zusätzlich ein eleganter algebraischer, ökonomisch orientierter Zugang zu Ein- und Mehr-Perioden-Modellen vorgestellt und, als verallgemeinerte Diskontierung interpretiert, dem Konzept der Erwartungswertbildung bezüglich eines Martingalmaßes gegenübergestellt.
Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, Capital Asset Pricing Model, Value at Risk, kohärente Risikomaße, Expected Shortfall, Binomialbaum-Verfahren für europäische und amerikanische Standard-Optionen, Berücksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgewählte exotische Optionen, grundlegende Konzepte der stochastische nAnalysis und der stochastischen Finanzmathematik, Black-Scholes-Modell.
Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden können.
Dank vieler Beispiele und Aufgaben (mit Online-Lösungen) ist das Buch auch zum Selbststudium geeignet.
Front Matter....Pages i-xvi
Front Matter....Pages 1-1
Ein-Perioden-Wertpapiermärkte....Pages 3-71
Portfoliotheorie....Pages 73-134
Mehr-Perioden-Modelle....Pages 135-227
Optionen, Futures und andere Derivate....Pages 229-315
Value at Risk und kohärente Risikomaße....Pages 317-372
Front Matter....Pages 373-373
Diskrete Stochastische Analysis....Pages 375-417
Stochastische Finanzmathematik in diskreter Zeit....Pages 419-437
Einführung in die stetige Finanzmathematik....Pages 439-461
Back Matter....Pages 463-471