ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Portfolio Performance Evaluation (Foundations and Trends in Finance)

دانلود کتاب ارزیابی عملکرد پورتفولیو (مبانی و روندهای مالی)

Portfolio Performance Evaluation (Foundations and Trends in Finance)

مشخصات کتاب

Portfolio Performance Evaluation (Foundations and Trends in Finance)

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش:  
نویسندگان: , , ,   
سری:  
ISBN (شابک) : 1601980825, 9781601980830 
ناشر:  
سال نشر: 2007 
تعداد صفحات: 122 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 767 کیلوبایت

قیمت کتاب (تومان) : 48,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 21


در صورت تبدیل فایل کتاب Portfolio Performance Evaluation (Foundations and Trends in Finance) به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب ارزیابی عملکرد پورتفولیو (مبانی و روندهای مالی) نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب ارزیابی عملکرد پورتفولیو (مبانی و روندهای مالی)

این مقاله مروری بر روش‌های اندازه‌گیری عملکرد پرتفوی و شواهدی در مورد عملکرد پرتفوی سرمایه‌گذاری حرفه‌ای مدیریت شده ارائه می‌کند. معیارهای عملکرد سنتی، به شدت تحت تاثیر مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه شارپ (1964)، قبل از سال 1990 توسعه یافتند. ما برخی از ویژگی ها و مشکلات مهم مرتبط با این معیارها را مورد بحث قرار می دهیم. سپس تکنیک‌های اخیر ارزیابی عملکرد مشروط را بررسی می‌کنیم، که برای بازده و ریسک‌های مورد انتظار که ممکن است در طول زمان متفاوت باشند، طراحی شده‌اند، و بنابراین یک نقص عمده اقدامات سنتی را برطرف می‌کنیم. ما همچنین معیارهای عملکرد مبتنی بر وزن و رویکرد عامل تخفیف تصادفی را مورد بحث قرار می‌دهیم. ما شواهدی را بررسی می‌کنیم که این اقدامات جدیدتر در زمینه انتخاب‌پذیری و توانایی زمان‌بندی بازار برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مدیریت شده حرفه‌ای ایجاد کرده‌اند. شواهد شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سبک تخصیص دارایی، صندوق‌های با درآمد ثابت و صندوق‌های تامینی است.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This paper provides a review of the methods for measuring portfolio performance and the evidence on the performance of professionally managed investment portfolios. Traditional performance measures, strongly influenced by the Capital Asset Pricing Model of Sharpe (1964), were developed prior to 1990. We discuss some of the properties and important problems associated with these measures. We then review the more recent Conditional Performance Evaluation techniques, designed to allow for expected returns and risks that may vary over time, and thus addressing one major shortcoming of the traditional measures. We also discuss weight-based performance measures and the stochastic discount factor approach. We review the evidence that these newer measures have produced on selectivity and market timing ability for professional managed investment funds. The evidence includes equity style mutual funds, pension funds, asset allocation style funds, fixed income funds and hedge funds.





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی