دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Portfolio Optimization
دانلود کتاب بهینه سازی نمونه کارها
مشخصات کتاب
Portfolio Optimization
ویرایش: Har/Cdr
نویسندگان: Michael J. Best
سری:
ISBN (شابک) : 1420085840, 9781420085846
ناشر: Chapman and Hall/CRC
سال نشر: 2010
تعداد صفحات: 235
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 31,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Portfolio Optimization به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب بهینه سازی نمونه کارها نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب بهینه سازی نمونه کارها
با اجتناب از یک رویکرد نظری تر، بهینه سازی نمونه کارها نشان می دهد که چگونه ابزارهای ریاضی جبر خطی و بهینه سازی می توانند به سرعت و به وضوح ایده های مهم در مورد موضوع را فرموله کنند. این کتاب کاربردی مفاهیم مدل مارکویتز "فقط محدودیت بودجه" را به یک مدل محدود خطی گسترش می دهد. متن فقط با نیاز به جبر خطی ابتدایی، با شرایط لازم و کافی برای کمینه سازی درجه دوم بهینه که مشمول محدودیت های برابری خطی است، آغاز می شود. سپس ویژگی‌های کلیدی مرز کارآمد را توسعه می‌دهد، نتایج را به مشکلات یک دارایی بدون ریسک گسترش می‌دهد و نسبت‌های شارپ و نرخ‌های بدون ریسک ضمنی را ارائه می‌کند. نویسنده پس از تمرکز بر برنامه‌نویسی درجه دوم، یک مسئله بهینه‌سازی پورتفولیوی محدود را مورد بحث قرار می‌دهد و از یک الگوریتم برای تعیین کل مرز کارآمد (محدود)، پرتفولیوهای گوشه‌ای آن، بازده مورد انتظار خطی تکه‌ای، و واریانس‌های درجه دوم تکه‌ای استفاده می‌کند. فصل آخر بی نهایت بازده ریسک ضمنی را برای پرتفوی های خاص بازار نشان می دهد. این متن با تکیه بر تجربیات نویسنده در دنیای آکادمیک و به عنوان مشاور بسیاری از مؤسسات مالی، پایه ای عملی در بهینه سازی پورتفولیو ارائه می دهد. اگرچه نویسنده به وضوح نحوه پیاده‌سازی هر تکنیک را با دست توضیح می‌دهد، اما چندین برنامه MATLAB® را برای پیاده‌سازی روش‌ها طراحی کرده و این برنامه‌ها را در CD-ROM همراه ارائه می‌دهد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Eschewing a more theoretical approach, Portfolio Optimization shows how the mathematical tools of linear algebra and optimization can quickly and clearly formulate important ideas on the subject. This practical book extends the concepts of the Markowitz "budget constraint only" model to a linearly constrained model. Only requiring elementary linear algebra, the text begins with the necessary and sufficient conditions for optimal quadratic minimization that is subject to linear equality constraints. It then develops the key properties of the efficient frontier, extends the results to problems with a risk-free asset, and presents Sharpe ratios and implied risk-free rates. After focusing on quadratic programming, the author discusses a constrained portfolio optimization problem and uses an algorithm to determine the entire (constrained) efficient frontier, its corner portfolios, the piecewise linear expected returns, and the piecewise quadratic variances. The final chapter illustrates infinitely many implied risk returns for certain market portfolios. Drawing on the author’s experiences in the academic world and as a consultant to many financial institutions, this text provides a hands-on foundation in portfolio optimization. Although the author clearly describes how to implement each technique by hand, he includes several MATLAB® programs designed to implement the methods and offers these programs on the accompanying CD-ROM.
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
دانلود کتاب Vollständige Konkordanz zum Griechischen Neuen Testament. Spezialübersichten (Band II)
دانلود کتاب Incontinence of the Void – Economico–Philosophical Spandrels
دانلود کتاب Programmer's Guide to Drupal: Principles, Practices, and Pitfalls
