دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Poisson Point Processes and Their Application to Markov Processes
دانلود کتاب فرآیندهای پواسون و کاربرد آنها در فرایندهای مارکوف
مشخصات کتاب
Poisson Point Processes and Their Application to Markov Processes
دسته بندی: آمار ریاضی ویرایش: نویسندگان: Kiyosi Itô, Shinzo Watanabe, Ichiro Shigekawa سری: SpringerBriefs in Probability and Mathematical Statistics ISBN (شابک) : 9811002711, 9789811002717 ناشر: Springer سال نشر: 2016 تعداد صفحات: 54 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 963 کیلوبایت
قیمت کتاب (تومان) : 34,000
در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد
کلمات کلیدی مربوط به کتاب فرآیندهای پواسون و کاربرد آنها در فرایندهای مارکوف: نظریه احتمال و فرآیندهای تصادفی، اندازه گیری و ادغام، تحلیل تابعی
در صورت تبدیل فایل کتاب Poisson Point Processes and Their Application to Markov Processes به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب فرآیندهای پواسون و کاربرد آنها در فرایندهای مارکوف نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب فرآیندهای پواسون و کاربرد آنها در فرایندهای مارکوف
یک مسئله بسط (که اغلب به نام مسئله مرزی نامیده می شود) فرآیندهای مارکوف، به ویژه در مورد فرآیندهای انتشار یک بعدی، توسط W. Feller، K. Itô، و H. P. McKean و دیگران مورد مطالعه قرار گرفته است. در این کتاب، Itô موردی از یک فرآیند عمومی مارکوف را با فضای حالت S و یک نقطه مشخص a ∈ S به نام مرز مورد بحث قرار داد. مشکل این است که تمام پسوندهای مکرر ممکن یک فرآیند حداقل معین را به دست آوریم (یعنی فرآیند در S \ {a} که با رسیدن به مرز a جذب می‌شود). مطالعه در این سخنرانی به یک مورد ساده تر از اینکه مرز یک نقطه ورودی ناپیوسته است، محدود می شود، و یک مورد کلی تر از یک نقطه ورودی پیوسته را به کارهای آینده می گذارد. او یک تناظر یک به یک بین یک پسوند مکرر و یک جفت اندازه گیری مثبت k(db) در S \ {a} برقرار کرد (به نام اندازه گیری پرش به داخل و یک عدد غیر منفی m< (به نام نرخ رکود). شرایط لازم و کافی برای یک جفت k,m به‌دست آمد تا مطابقت دقیقاً شرح داده شود. برای این منظور، Itô به عنوان یک ابزار اساسی، از مفهوم فرآیندهای نقطه پواسون که از تمام گشت‌های فرایند در S تشکیل شده است استفاده کرد. {a}. این نظریه فرآیندهای گشت و گذار نقطه ای ایتو از پواسون در واقع یک پیشرفت است. این نظریه توسط بسیاری از محققین بعدی گسترش یافته و برای مسائل عمومی تر بسط داده شده است. بنابراین می توان گفت که این یادداشت سخنرانی توسط Itô واقعاً یک اثر یادبود است. در مسائل بسط فرآیندهای مارکوف، به ویژه در فصل 1 این یادداشت، یک نظریه کلی از فرآیندهای نقطه پواسون ارائه شده است که ما را به یاد سخنرانی های زیبا و چشمگیر ایتو در زمان خود می اندازد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
An extension problem (often called a boundary problem) of Markov processes has been studied, particularly in the case of one-dimensional diffusion processes, by W. Feller, K. Itô, and H. P. McKean, among others. In this book, Itô discussed a case of a general Markov process with state space S and a specified point a ∈ S called a boundary. The problem is to obtain all possible recurrent extensions of a given minimal process (i.e., the process on S \ {a} which is absorbed on reaching the boundary a). The study in this lecture is restricted to a simpler case of the boundary a being a discontinuous entrance point, leaving a more general case of a continuous entrance point to future works. He established a one-to-one correspondence between a recurrent extension and a pair of a positive measure k(db) on S \ {a} (called the jumping-in measure and a non-negative number m< (called the stagnancy rate). The necessary and sufficient conditions for a pair k, m was obtained so that the correspondence is precisely described. For this, Itô used, as a fundamental tool, the notion of Poisson point processes formed of all excursions of the process on S \ {a}. This theory of Itô's of Poisson point processes of excursions is indeed a breakthrough. It has been expanded and applied to more general extension problems by many succeeding researchers. Thus we may say that this lecture note by Itô is really a memorial work in the extension problems of Markov processes. Especially in Chapter 1 of this note, a general theory of Poisson point processes is given that reminds us of Itô's beautiful and impressive lectures in his day.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages i-xi
Poisson Point Processes....Pages 1-18
Application to Markov Processes....Pages 19-43
نظرات کاربران
کتاب های مرتبط
دانلود کتاب Linear Mixed Models: A Practical Guide Using Statistical Software, Second Edition
دانلود کتاب Latent Variable Models: An Introduction to Factor, Path, and Structural Equation Analysis
دانلود کتاب Missing Data: Analysis and Design
دانلود کتاب Nonlinear Filters: Estimation and Applications
دانلود کتاب Biostatistics A Methodology For the Health Sciences
دانلود کتاب Solutions to Selected Problems on Independent Component Analysis
دانلود کتاب Gaussian Markov Random Fields: Theory and Applications (Chapman & Hall/CRC Monographs on Statistics & Applied Probability)
دانلود کتاب Oceanographic Analysis with R
دانلود کتاب Data Visualization and Exploration with R A Practical Guide to Using R RStudio and Tidyverse for Data Visualization Exploration and Data Science Applications
