ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Point Process Theory and Applications: Marked Point and Piecewise Deterministic Processes (Probability and its Applications)

دانلود کتاب تئوری و کاربرد فرآیند نقطه ای: فرآیندهای قطعی مشخص شده و قطعه ای (احتمال و کاربردهای آن)

Point Process Theory and Applications: Marked Point and Piecewise Deterministic Processes (Probability and its Applications)

مشخصات کتاب

Point Process Theory and Applications: Marked Point and Piecewise Deterministic Processes (Probability and its Applications)

دسته بندی: ریاضیات کاربردی
ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 0817642153, 9780817642150 
ناشر: Birkhäuser 
سال نشر: 2005 
تعداد صفحات: 329 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 49,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 23


در صورت تبدیل فایل کتاب Point Process Theory and Applications: Marked Point and Piecewise Deterministic Processes (Probability and its Applications) به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب تئوری و کاربرد فرآیند نقطه ای: فرآیندهای قطعی مشخص شده و قطعه ای (احتمال و کاربردهای آن) نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب تئوری و کاربرد فرآیند نقطه ای: فرآیندهای قطعی مشخص شده و قطعه ای (احتمال و کاربردهای آن)

این متن یک توضیح دقیق ریاضی از نظریه اساسی فرآیندهای نقطه مشخص شده را ارائه می دهد که به طور تصادفی در طول زمان توسعه می یابند، و نشان می دهد که چگونه می توان از این نظریه برای درمان فرآیندهای تصادفی قطعی تکه ای در زمان پیوسته استفاده کرد. تمرکز بر فرآیندهای نقطه‌ای است که تنها نقاط بسیار محدودی را در بازه‌های زمانی محدود ایجاد می‌کنند، که منجر به فرآیندهای قطعی تکه‌ای با \"چند پرش\" می‌شود. فرآیندهای نقطه ای از ابتدا با اثبات های دقیق ساخته می شوند و توزیع آنها با استفاده از اقدامات جبرانی و ساختارهای مارتینگل مشخص می شود. فرآیندهای قطعی تکه‌ای با فرآیندهای نقطه‌گذاری مشخصی تعریف و شناسایی می‌شوند، که سپس به‌ویژه برای ساختن و مطالعه کلاس بزرگی از فرآیندهای مارکوف قطعی تکه‌ای استفاده می‌شوند، چه زمانی همگن باشند یا نباشند. بخش دوم کتاب به کاربردهای نظریه تازه توسعه‌یافته می‌پردازد. این تحلیل مدل‌های مختلف در آمار و احتمال کاربردی شامل مثال‌ها و تمرین‌هایی در تجزیه و تحلیل بقا، فرآیندهای انشعاب، احتمالات خرابی، ورزش (فوتبال)، مدیریت مالی و ریسک (استراتژی‌های معاملاتی آربیتراژ و پرتفولیو) و تئوری صف است. دانشجویان فارغ التحصیل و محققین علاقه مند به مدل سازی احتمالی و کاربردهای آن، این متن را منبعی عالی خواهند یافت که برای تسلط به یک پایه محکم در نظریه احتمال، اندازه گیری و ادغام، و همچنین مقداری دانش در مورد فرآیندهای تصادفی و مارتینگل ها نیاز دارد. با این حال، یک مقدمه توضیحی برای هر فصل آن بخش‌هایی را برجسته می‌کند که بسیار مهم هستند و آن‌هایی که می‌توانند توسط افراد غیرمتخصص حذف شوند، و باعث می‌شود که مطالب برای مخاطبان بین رشته‌ای گسترده‌تر قابل دسترس‌تر باشد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This text offers a mathematically rigorous exposition of the basic theory of marked point processes developing randomly over time, and shows how this theory may be used to treat piecewise deterministic stochastic processes in continuous time. The focus is on point processes that generate only finitely many points in finite time intervals, resulting in piecewise deterministic processes with "few jumps". The point processes are constructed from scratch with detailed proofs and their distributions characterized using compensating measures and martingale structures. Piecewise deterministic processes are defined and identified with certain marked point processes, which are then used in particular to construct and study a large class of piecewise deterministic Markov processes, whether time homogeneous or not. The second part of the book addresses applications of the just developed theory. This analysis of various models in applied statistics and probability includes examples and exercises in survival analysis, branching processes, ruin probabilities, sports (soccer), finance and risk management (arbitrage and portfolio trading strategies), and queueing theory. Graduate students and researchers interested in probabilistic modeling and its applications will find this text an excellent resource, requiring for mastery a solid foundation in probability theory, measure and integration, as well as some knowledge of stochastic processes and martingales. However, an explanatory introduction to each chapter highlights those portions that are crucial and those that can be omitted by non-specialists, making the material more accessible to a wider cross-disciplinary audience.



فهرست مطالب

Front Matter....Pages 1-1
Introduction....Pages 3-7
Simple and Marked Point Processes....Pages 9-15
Construction of SPPs and MPPs....Pages 17-31
Compensators and Martingales....Pages 33-102
Likelihood Processes....Pages 103-118
Independence....Pages 119-141
Piecewise Deterministic Markov Processes....Pages 143-211
Front Matter....Pages 213-215
The Basic Models from Survival Analysis....Pages 217-229
Branching, Ruin, Soccer....Pages 231-246
A Model from Finance....Pages 247-276
Examples of Queueing Models....Pages 277-293
Front Matter....Pages 295-295
Differentiation of Cadlag Functions....Pages 297-299
Filtrations, Processes, Martingales....Pages 301-308




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی