دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب PDE Valuation of Interest Rate Derivatives - From Theory to Implementation
دانلود کتاب ارزیابی PDE مشتقات نرخ بهره - از تئوری تا اجرا
مشخصات کتاب
PDE Valuation of Interest Rate Derivatives - From Theory to Implementation
ویرایش:
نویسندگان: Peter Kohl-Landgraf
سری:
ISBN (شابک) : 3833495375, 9783833495373
ناشر: BoD – Books on Demand
سال نشر: 2007
تعداد صفحات: 107
زبان: English
فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 53,000
در صورت تبدیل فایل کتاب PDE Valuation of Interest Rate Derivatives - From Theory to Implementation به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب ارزیابی PDE مشتقات نرخ بهره - از تئوری تا اجرا نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب ارزیابی PDE مشتقات نرخ بهره - از تئوری تا اجرا
مدل بازار لیبور و چندین الحاق آن را می‌توان به‌عنوان جدیدترین مدل‌سازی نرخ بهره در نظر گرفت. با این حال، با توجه به پیچیدگی روزافزون محصولات نرخ بهره، ابعاد بالای این رویکرد از سمت محاسبات شروع به رسیدن به محدودیت های خود می کند. این کتاب عمدتاً به کلاسی از مدل‌های منحنی بازده مارکو می‌پردازد که سعی می‌کنند بر آن نقطه ضعف غلبه کنند، زیرا آنها یک ارزیابی قطعی و سریع PDE را امکان‌پذیر می‌کنند. هدف این کتاب بدین ترتیب سه مورد است: - روشن کردن ارتباط بین فرآیندهای تصادفی و معادلات دیفرانسیل جزئی و همچنین بررسی ویژگی‌های کلیدی قیمت‌گذاری بدون آربیتراژ. - برای جاسازی کلاس مدل مارکویی تحلیل شده در اینجا در چارچوب کل مدل های نرخ بهره. - ارائه و پیاده‌سازی طرح‌های عددی قوی، که با استفاده از روش‌های PDE، یک پردازش محاسباتی کارآمد ارزیابی محصول بدون ریسک را ممکن می‌سازد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
The Libor Market Model and its several extensions can be seen as state of the art in interest rate modeling. However, due to the ever increasing complexity of interest rate products, the high dimensionality of this approach starts to reach its limits from the computational side. This book is mainly concerned with a class of Markovian Yield Curve Models which try to overcome that disadvantage as they enable a low-dimensional deterministic and fast PDE valuation. The objective of this book is thereby threefold: - To illuminate in a compact way the connection between stochastic processes and partial differential equations as well as review the key features of arbitrage-free pricing. - To embed the here analyzed Markovian model class into the entire framework of interest rate models. - To present and implement robust numerical schemes, which enable an efficient computational treatment of risk-neutral product valuation by using PDE methods.
