مشخصات کتاب

Optionspreise: Märkte · Preisfaktoren · Kennzahlen

ویرایش: 1 
نویسندگان: Wilfried Hauck (auth.)  
سری:  
ISBN (شابک) : 9783409140300, 9783322875020 
ناشر: Gabler Verlag 
سال نشر: 1991 
تعداد صفحات: 386 
زبان: German 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 16 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب قیمت گزینه: بازارها · عوامل قیمت · نسبت: اقتصاد/علوم مدیریت، عمومی

در صورت تبدیل فایل کتاب Optionspreise: Märkte · Preisfaktoren · Kennzahlen به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب قیمت گزینه: بازارها · عوامل قیمت · نسبت نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب قیمت گزینه: بازارها · عوامل قیمت · نسبت

در این میان، گزینه‌های مالی استاندارد شده در سراسر جهان و «شور ساعته» در مبادلات بین‌المللی اختیار معامله معامله می‌شوند. با توجه به حجم فزاینده گزینه‌ها و اهمیت فزاینده گزینه‌ها به‌عنوان یک ابزار تأمین مالی، مسئله ارزش‌گذاری یکنواخت اختیار معامله بیش از پیش ضروری می‌شود. در خط مقدم بحث، که هنوز به نتیجه نرسیده است، تعدادی از پارامترها قرار دارند که هم ریسک های ایجاد شده و هم سود بالقوه را نشان می دهند. پس از تشریح بازارهای مالی و دانش اولیه لازم از تئوری اختیار معامله، مدل‌های قیمت اختیار معامله برای محاسبه ارزش منصفانه ارائه و ارزیابی می‌شوند. علاوه بر این، ارقام ریسک کلیدی به عنوان یک ابزار ارزیابی و کنترل تکمیلی توسعه یافته است. نویسنده نه تنها خود را به ارائه تخصصی از روابط شناخته شده محدود می کند، بلکه رویکردهای ویژه ای را برای راه حل های روابطی که تاکنون موضوع بحث های بحث برانگیز بوده است، ترسیم می کند. در این زمینه، تمرکز بر روی تجزیه و تحلیل نوسانات است، که به موجب آن هر دو محاسبه مرسوم، سالانه شدن محاسبات در طول سال و همچنین موضوعیت زمانی لازم این پارامتر در نظر گرفته می‌شوند. یک معیار ریسک از نوسانات گذشته گرا طراحی شده است که از طریق یک جفت پویا به توسعه بازار تبدیل به یک پارامتر فعلی می شود. در این کار جامع، ابتدا جنبه های مختلف ابزار مالی مشتقه پیچیده «گزینه» به شکلی قابل فهم ارائه شده است. با تعیین جایگزین خود از نوسانات و ارقام کلیدی مرتبط با ریسک، این کتاب از نظر z. در حال حاضر بازارهای آتی در حال گسترش هم برای پزشکان و هم برای دانشمندان با ارزش بسیار ویژه.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

An den internationalen Optionsborsen werden mittlerweile standardisierte Finanzoptionen weltweit und "rund urn die Uhr" gehandelt. Angesichts des weiter wachsenden Optionsvolumens und der damit rasch ansteigenden Bedeutung der Optionen als Finanzierungsinstrument stellt sich immer dringender die Frage nach einer einheitlichen Optionsbewertung. 1m Vordergrund der zur Zeit noch nicht abgeschlossenen Diskussion stehen dabei einige KenngroBen, die sowohl die entstehenden Risiken als auch die Ertragsmoglichkeiten reprasentieren sollen. Nach einer Beschreibung der Finanzmarkte und des notwendigen optionstheoretischen Grund­ wissens werden Optionspreismodelle zur Berechnung des fair value vorgestellt und beurteilt. Als erganzendes Bewertungs- und Steuerungsinstrument werden dariiber hinaus Risikokennzahlen entwickelt. Dabei beschrankt sich der Verfasser nicht nur auf eine fachkundige Prasentation bekannter Zusammenhange, sondern skizziert auch spezielle LOsungsansatze fUr bisher kon­ trovers diskutierter Zusammenhange. Der Schwerpunkt liegt in diesem Zusammenhang auf der Volatilitatsanalyse, wobei sowohl die herkommliche Berechnung, die Annualisierung der unter­ jahrigen Berechnungen als auch die notwendige Zeitaktualitat dieses Parameters beriicksichtigt werden. Aus der vergangenheitsorientierten Volatilitat wird ein RisikomaB konzipiert, das durch eine dynamische Kopplung an die Marktentwicklung zu einer aktuellen KenngroBe wird. In dem vorliegenden umfassenden Werk werden die unterschiedlichsten Aspekte des komplexen derivativen Finanzinstruments "Option" eingangig nachvollziehbar dargestellt. Mit seiner alter­ nativen Volatilitatsbestimmung und neuen risikobezogenen Kennzahlen ist das Buch angesichts der z. Zt. boomartig expandierenden Terminmarkte sowohl fUr Praktiker als auch fUr Wissen­ schaftler von ganz besonqerem Wert.

فهرست مطالب

Front Matter....Pages I-XII
Einleitung....Pages 1-4
Grundlagen....Pages 5-92
Komponenten des Optionswertes....Pages 93-159
Optionspreismodelle....Pages 161-226
Optionsspezifische Kennzahlen....Pages 227-302
Zusammenfassung und Ausblick....Pages 303-310
Back Matter....Pages 311-379

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Dr. Breath: The story of breathing coordination

دانلود کتاب Historysteria

دانلود کتاب Introduction to Open Core Protocol: Fastpath to System-on-Chip Design

دانلود کتاب Forum Markenforschung: Tagungsband der internationalen Konferenz „DERMARKENTAG2014“

دانلود کتاب All Through the Night: One woman’s fight to protect our planet's nature and environment from the effects of light pollution