Options and Derivatives Programming in C++: Algorithms and Programming Techniques for the Financial Industry

این یک کتاب عملی برای برنامه نویسانی است که می خواهند یاد بگیرند که چگونه C++ در توسعه راه حل هایی برای معاملات گزینه ها و مشتقات در صنعت مالی استفاده می شود. به عنوان بخش مهمی از صنعت مالی، معاملات اختیار معامله و مشتقات به طور فزاینده ای پیچیده شده است. تکنیک های معاملاتی پیشرفته با استفاده از مشتقات مالی در بانک ها، صندوق های تامینی و صندوق های بازنشستگی استفاده شده است. به دلیل ویژگی‌های عملکرد دقیق، بیشتر این سیستم‌های معاملاتی با استفاده از C++ به عنوان زبان اصلی پیاده‌سازی توسعه داده می‌شوند.

برنامه‌نویسی گزینه‌ها و مشتقات در C++ ویژگی‌هایی را پوشش می‌دهد که اغلب استفاده می‌شوند. برای نوشتن نرم افزارهای مالی برای گزینه ها و مشتقات، از جمله STL، الگوها، برنامه نویسی عملکردی و پشتیبانی از کتابخانه های عددی. ویژگی‌های جدیدی که در استاندارد C++11 و C++14 معرفی شده‌اند نیز پوشش داده می‌شوند: توابع لامبدا، تشخیص نوع خودکار، حروف الفبای سفارشی، و استراتژی‌های اولیه‌سازی بهبودیافته برای اشیاء C++.

خوانندگان از چگونگی- لذت خواهند برد. به نمونه هایی که تمام ابزارها و مفاهیم اصلی مورد استفاده برای ایجاد راه حل های کاری برای تامین مالی کمی را پوشش می دهد. این شامل مفاهیم پیشرفته ++C و همچنین کتابخانه‌های ساختمانی اولیه است که توسط توسعه‌دهندگان مدرن C++ استفاده می‌شود، مانند STL و Boost، در حالی که از دانش برنامه‌نویسی شی‌گرا و مبتنی بر الگو نیز بهره می‌برد.

برنامه نویسی گزینه ها و مشتقات در C++ برای خوانندگانی که سعی می کنند از دانش برنامه نویسی فعلی خود استفاده کنند تا در سبک برنامه نویسی مورد استفاده در بانک های بزرگ مهارت پیدا کنند، بسیار مفید است. صندوق های تامینی و سایر موسسات سرمایه گذاری. موضوعات مطرح شده در کتاب به صورت منطقی و ساختارمند معرفی شده اند و حتی برنامه نویسان مبتدی نیز قادر خواهند بود مهم ترین موضوعات و شایستگی ها را جذب کنند.

چه خواهید آموخت</ p>

• مشکلات اساسی در معاملات گزینه‌ها و مشتقه‌ها را درک کنید
• در مورد معاوضه‌های پیش‌فرض اعتبار، مشتقات فارکس و موارد دیگر به‌طور هوشمندانه صحبت کنید
• اجرای مدل‌های ارزش‌گذاری و استراتژی‌های معاملاتی< /li>
• الگوریتم‌های قیمت‌گذاری را حول مدل Black-Sholes بسازید و همچنین با استفاده از روش‌های معادلات دوجمله‌ای و دیفرانسیل
اجرای الگوریتم‌های مالی کمی با استفاده از تکنیک‌های جبر خطی
• تشخیص و اعمال رایج‌ترین الگوهای طراحی مورد استفاده در تجارت گزینه ها
• با استفاده از جدیدترین ویژگی های C++ مانند کتابخانه های STL و Boost در زمان صرفه جویی کنید

این کتاب برای چه کسانی است</ p>

برنامه نویسی گزینه ها و مشتقات در C++برای توسعه دهندگان حرفه ای است که تجربه ای با زبان C++ دارند و می خواهند از آن استفاده کنند. دانش در زمینه توسعه نرم افزارهای مالی این کتاب با هدف دستیابی به خوانندگانی که به کتابی مختصر و مبتنی بر الگوریتم نیاز دارند، ارائه اطلاعات اولیه از طریق مثال های هدفمند و راه حل های آماده نوشته شده است. خوانندگان می توانند به طور مستقیم مفاهیم و کد نمونه را برای برخی از رایج ترین مشکلاتی که در تجزیه و تحلیل گزینه ها و قراردادهای مشتقه با آن مواجه می شوند، اعمال کنند.

This is a hands-on book for programmers wanting to learn how C++ is used in the development of solutions for options and derivatives trading in the financial industry. As an important part of the financial industry, options and derivatives trading has become increasingly sophisticated. Advanced trading techniques using financial derivatives have been used at banks, hedge funds, and pension funds. Because of stringent performance characteristics, most of these trading systems are developed using C++ as the main implementation language.

Options and Derivatives Programming in C++ covers features that are frequently used to write financial software for options and derivatives, including the STL, templates, functional programming, and support for numerical libraries. New features introduced in the C++11 and C++14 standard are also covered: lambda functions, automatic type detection, custom literals, and improved initialization strategies for C++ objects.

Readers will enjoy the how-to examples covering all the major tools and concepts used to build working solutions for quantitative finance. It includes advanced C++ concepts as well as the basic building libraries used by modern C++ developers, such as the STL and Boost, while also leveraging knowledge of object-oriented and template-based programming.

Options and Derivatives Programming in C++ provides a great value for readers who are trying to use their current programming knowledge in order to become proficient in the style of programming used in large banks, hedge funds, and other investment institutions. The topics covered in the book are introduced in a logical and structured way and even novice programmers will be able to absorb the most important topics and competencies.

What You Will Learn

• Grasp the fundamental problems in options and derivatives trading
• Converse intelligently about credit default swaps, Forex derivatives, and more
• Implement valuation models and trading strategies
• Build pricing algorithms around the Black-Sholes Model, and also using the Binomial and Differential Equations methods
Run quantitative finance algorithms using linear algebra techniques
• Recognize and apply the most common design patterns used in options trading
• Save time by using the latest C++ features such as the STL and the Boost libraries

Who This Book Is For

Options and Derivatives Programming in C++is for professional developers who have some experience with the C++ language and would like to leverage that knowledge into financial software development. This book is written with the goal of reaching readers who need a concise, algorithms-based book, providing basic information through well-targeted examples and ready to use solutions. Readers will be able to directly apply the concepts and sample code to some of the most common problems faced in the analysis of options and derivative contracts.