دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Option Pricing in Incomplete Markets: Modeling Based on Geometric Lévy Processes and Minimal Entropy Martingale Measures
دانلود کتاب قیمت گذاری گزینه در بازارهای ناقص: مدل سازی بر اساس فرآیندهای لوی هندسی و معیارهای مارتینگل آنتروپی حداقلی
مشخصات کتاب
Option Pricing in Incomplete Markets: Modeling Based on Geometric Lévy Processes and Minimal Entropy Martingale Measures
ویرایش: 1
نویسندگان: Yoshio Miyahara
سری: Series in Quantitative Finance
ISBN (شابک) : 1848163479, 9781848163478
ناشر: Imperial College Press
سال نشر: 2011
تعداد صفحات: 200
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 37,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Option Pricing in Incomplete Markets: Modeling Based on Geometric Lévy Processes and Minimal Entropy Martingale Measures به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب قیمت گذاری گزینه در بازارهای ناقص: مدل سازی بر اساس فرآیندهای لوی هندسی و معیارهای مارتینگل آنتروپی حداقلی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب قیمت گذاری گزینه در بازارهای ناقص: مدل سازی بر اساس فرآیندهای لوی هندسی و معیارهای مارتینگل آنتروپی حداقلی
این جلد روش‌های عملی را برای محاسبه قیمت اختیار معامله در
بازارهای دارایی ناقص به خواننده ارائه می‌دهد. مدل‌های
قیمت‌گذاری [GLP & MEMM] به وضوح معرفی شده‌اند و ویژگی‌های این
مدل‌ها با جزئیات بسیار مورد بحث قرار گرفته‌اند. نشان داده شده
است که فرآیند هندسی لوی (GLP) یک نمونه معمولی از بازار ناقص
است، و MEMM (اندازه مارتینگل آنتروپی حداقل) یک معیار قیمت گذاری
بسیار قدرتمند است.
این جلد همچنین روش کالیبراسیون مدل [GLP \& MEMM] را ارائه می‌کند که به طور گسترده در کاربرد مسائل عملی استفاده شده است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This volume offers the reader practical methods to compute the
option prices in the incomplete asset markets. The [GLP & MEMM]
pricing models are clearly introduced, and the properties of
these models are discussed in great detail. It is shown that
the geometric Lévy process (GLP) is a typical example of the
incomplete market, and that the MEMM (minimal entropy
martingale measure) is an extremely powerful pricing measure.
This volume also presents the calibration procedure of the [GLP \& MEMM] model that has been widely used in the application of practical problems.
