ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Optimal stopping and free-boundary problems

دانلود کتاب مشکلات توقف بهینه و مرز آزاد

Optimal stopping and free-boundary problems

مشخصات کتاب

Optimal stopping and free-boundary problems

ویرایش: 2006 
نویسندگان: ,   
سری: Lectures in mathematics ETH Zürich 
ISBN (شابک) : 3764324198, 3764373903 
ناشر: Birkhäuser Verlag 
سال نشر: 2006 
تعداد صفحات: 515 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 48,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 13


در صورت تبدیل فایل کتاب Optimal stopping and free-boundary problems به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مشکلات توقف بهینه و مرز آزاد نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مشکلات توقف بهینه و مرز آزاد



این کتاب ارتباط شگفت انگیزی را بین مسائل توقف بهینه در احتمال و مسائل مرز آزاد آشکار می کند. بر روی نمونه‌های کلیدی تمرکز می‌کند و تئوری توقف بهینه در اصول اولیه خود در روش‌های مارتینگل و مارکوین پوشش زمان گسسته و پیوسته ارائه می‌شود. روش‌های حل توضیح‌داده‌شده از تغییر زمان، مکان، و اندازه‌گیری تا روش‌های جدیدتر مانند حساب زمان-فضای محلی و معادلات انتگرال غیرخطی را شامل می‌شود. فصلی در مورد فرآیندهای تصادفی، مطالب را در دسترس تر می کند. این کتاب برای کسانی که مایل به تسلط بر محاسبات تصادفی از طریق مثال‌های بنیادی هستند جذاب خواهد بود. زمینه های کاربردی شامل ریاضیات مالی، مهندسی مالی و آمار ریاضی است.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book discloses a fascinating connection between optimal stopping problems in probability and free-boundary problems. It focuses on key examples and the theory of optimal stopping is exposed at its basic principles in discrete and continuous time covering martingale and Markovian methods. Methods of solution explained range from change of time, space, and measure, to more recent ones such as local time-space calculus and nonlinear integral equations. A chapter on stochastic processes makes the material more accessible. The book will appeal to those wishing to master stochastic calculus via fundamental examples. Areas of application include financial mathematics, financial engineering, and mathematical statistics.



فهرست مطالب

Content: Preface * Introduction * 1. Optimal Stopping: General Facts * 2. Stochastic Processes: A Brief Review * 3. Optimal Stopping and Free Boundary Problems * 4. Methods of Solution * 5. Optimal Stopping in Stochastic Analysis * 6. Optimal Stopping in Mathematical Statistics * 7. Optimal Stopping in Mathematical Finance * 8. Optimal Stopping in Financial Engineering * Bibliography.




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی