دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Optimal Mean Reversion Trading: Mathematical Analysis and Practical Applications
دانلود کتاب معاملات معکوس معکوس معکوس: تجزیه و تحلیل ریاضی و کاربردهای عملی
مشخصات کتاب
Optimal Mean Reversion Trading: Mathematical Analysis and Practical Applications
ویرایش: 1st
نویسندگان: Tim Leung. Xin Li
سری: Modern Trends in Financial Engineering
ISBN (شابک) : 9814725919, 9789814725910
ناشر: World Scientific Publishing Company
سال نشر: 2016
تعداد صفحات: 221
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 58 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 50,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب معاملات معکوس معکوس معکوس: تجزیه و تحلیل ریاضی و کاربردهای عملی: مالی، مالی شرکتی، تامین مالی جمعی، مدیریت ریسک مالی، مدیریت ثروت، کسب و کار و پول، تجزیه و تحلیل و استراتژی، سرمایه گذاری، کسب و کار و پول، تجزیه و تحلیل ریاضی، ریاضیات، علوم و ریاضیات، اقتصاد، تئوری اقتصاد، اقتصاد کلان، اقتصاد مالی و اقتصاد، کتاب های درسی جدید، مستعمل و اجاره ای، بوتیک تخصصی، ریاضیات، جبر و مثلثات، حساب دیفرانسیل و انتگرال، هندسه، آمار، علوم و ریاضیات، کتاب های درسی جدید، مستعمل و اجاره ای، بوتیک تخصصی
در صورت تبدیل فایل کتاب Optimal Mean Reversion Trading: Mathematical Analysis and Practical Applications به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب معاملات معکوس معکوس معکوس: تجزیه و تحلیل ریاضی و کاربردهای عملی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب معاملات معکوس معکوس معکوس: تجزیه و تحلیل ریاضی و کاربردهای عملی
معاملات برگشتی میانگین بهینه: تحلیل ریاضی و کاربردهای عملی یک مطالعه سیستماتیک در مورد مسئله عملی معاملات بهینه در حضور پویایی قیمت برگشت‌دهنده میانگین ارائه می‌کند. این سیستم در ارائه خود مستقل و سازماندهی شده است و تجزیه و تحلیل دقیق ریاضی و همچنین روش های محاسباتی را برای معامله ETF ها، گزینه ها، معاملات آتی کالاها یا شاخص های نوسانات، و مشتقات ریسک اعتباری ارائه می دهد. این کتاب یک رویکرد مهندسی مالی منحصر به فرد را ارائه می دهد که روش ها و کاربردهای تحلیلی جدید را با مجموعه گسترده ای از نمونه های دنیای واقعی ترکیب می کند. مسائل ریاضی را از رویکردها و سناریوهای معاملاتی مختلف استخراج می‌کند، اما جنبه‌های عملی مشکلات معاملاتی مانند برآورد مدل، حق بیمه ریسک، محدودیت‌های ریسک و هزینه‌های معامله را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. توضیحات کتاب به اندازه کافی دقیق است تا علاقه دانشجو یا محقق کنجکاو را جلب کند، و به اندازه کافی کامل است که زمینه لازم برای کاوش بیشتر در موضوع و ادبیات مرتبط را فراهم کند. این کتاب برای هر کسی که علاقه مند به مهندسی مالی، به ویژه تجارت الگوریتمی و تجارت کالا است، ابزار مفیدی خواهد بود و مایل به درک استراتژی های ریاضی بهینه در محیط های مختلف بازار است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Optimal Mean Reversion Trading: Mathematical Analysis and Practical Applications provides a systematic study to the practical problem of optimal trading in the presence of mean-reverting price dynamics. It is self-contained and organized in its presentation, and provides rigorous mathematical analysis as well as computational methods for trading ETFs, options, futures on commodities or volatility indices, and credit risk derivatives. This book offers a unique financial engineering approach that combines novel analytical methodologies and applications to a wide array of real-world examples. It extracts the mathematical problems from various trading approaches and scenarios, but also addresses the practical aspects of trading problems, such as model estimation, risk premium, risk constraints, and transaction costs. The explanations in the book are detailed enough to capture the interest of the curious student or researcher, and complete enough to give the necessary background material for further exploration into the subject and related literature. This book will be a useful tool for anyone interested in financial engineering, particularly algorithmic trading and commodity trading, and would like to understand the mathematically optimal strategies in different market environments.
