Operational Tools in the Management of Financial Risks

این کتاب مجموعه‌ای از ابزارهای مدل‌سازی ریاضی جدید و ابتکاری را برای تجزیه و تحلیل ریسک مالی ارائه می‌کند. ابزارهای عملیاتی درمدیریت ریسک‌های مالی مجموعه‌ای از ابزارهای جدید را ارائه می‌دهد که از حوزه‌های مختلف تحقیقاتی از جمله نظریه آشوب، سیستم‌های خبره، مجموعه‌های فازی، شبکه‌های عصبی، ریسک استخراج شده‌اند. تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی تصادفی و تصمیم گیری چند معیاره. برنامه ها شامل ورشکستگی، اعطای اعتبار، بودجه بندی سرمایه، عملکرد و دوام شرکت، انتخاب/مدیریت پورتفولیو و ریسک کشور می شوند، اما محدود به آن نمی شوند.
کتاب در پنج بخش تنظیم شده است. بخش اول داده های چند متغیره و تحلیل های چند معیاره را برای مسئله انتخاب پورتفولیو اعمال می کند. مقالات این بخش رویکردهای کلاسیک را با روش‌های جدیدتر ترکیب می‌کنند. بخش دوم تجزیه و تحلیل در بخش اول را به انواع مشکلات مالی گسترش می دهد: شکست کسب و کار، عملکرد و دوام شرکت، ورشکستگی و غیره. بخش سوم به بررسی تکنیک های برنامه ریزی ریاضی از جمله برنامه ریزی خطی، پویا و تصادفی برای مدیریت پورتفولیو می پردازد. بخش چهارم مجموعه فازی و تکنیک‌های هوش مصنوعی را به انواع منتخب تصمیم‌های مالی معرفی می‌کند. بخش آخر به بررسی نقش چندین روش چند معیاره در ارزیابی ریسک مالی کشور می پردازد. در مجموع، این کتاب یک بررسی سیستماتیک از یک روش نوظهور برای مدیریت ریسک مالی در تجارت است.

This book presents a set of new, innovative mathematical modeling tools for analyzing financial risk. Operational Tools in theManagement of Financial Risks presents an array of new tools drawn from a variety of research areas, including chaos theory, expert systems, fuzzy sets, neural nets, risk analysis, stochastic programming, and multicriteria decision making. Applications cover, but are not limited to, bankruptcy, credit granting, capital budgeting, corporate performance and viability, portfolio selection/management, and country risk.
The book is organized into five sections. The first section applies multivariate data and multicriteria analyses to the problem of portfolio selection. Articles in this section combine classical approaches with newer methods. The second section expands the analysis in the first section to a variety of financial problems: business failure, corporate performance and viability, bankruptcy, etc. The third section examines the mathematical programming techniques including linear, dynamic, and stochastic programming to portfolio managements. The fourth section introduces fuzzy set and artificial intelligence techniques to selected types of financial decisions. The final section explores the contribution of several multicriteria methodologies in the assessment of country financial risk. In total, this book is a systematic examination of an emerging methodology for managing financial risk in business.