مشخصات کتاب

Numerical Partial Differential Equations in Finance explained. An Introduction to Computational Finance

ویرایش:  
نویسندگان: Karel in ’t Hout  
سری:  
ISBN (شابک) : 9781137435699 
ناشر: Palgrave MacMillan 
سال نشر: 2017 
تعداد صفحات: 131 
زبان: english 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب Numerical Partial Differential Equations in Finance explained. An Introduction to Computational Finance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب معادلات دیفرانسیل جزئی عددی در امور مالی توضیح داده شده است. مقدمه ای بر امور مالی محاسباتی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب معادلات دیفرانسیل جزئی عددی در امور مالی توضیح داده شده است. مقدمه ای بر امور مالی محاسباتی

این کتاب مقدمه اولیه و اولیه ای را در مورد ارزیابی گزینه های مالی از طریق حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی (PDE) ارائه می دهد. متنی به آسانی در دسترس خوانندگان قرار می دهد که مفاهیم اصلی، مدل ها، روش ها و نتایجی را که در این رویکرد به وجود می آیند را توضیح می دهد. مطابق با سبک سری، تأکید بر شهود در مقابل دقت کامل است و درک نسبتاً ابتدایی ریاضیات کافی است. این کتاب نمونه‌های فراوانی را ارائه می‌کند و آزمایش‌های عددی فراوانی برای نشان دادن این نظریه ارائه شده است. تمرکز اصلی بر روی PDE های مالی یک بعدی، به ویژه معادله بلک شولز است. این کتاب با یک بحث مفصل در مورد گام مهم به سمت PDE های دو بعدی در امور مالی به پایان می رسد.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book provides a first, basic introduction into the valuation of financial options via the numerical solution of partial differential equations (PDEs). It provides readers with an easily accessible text explaining main concepts, models, methods and results that arise in this approach. In keeping with the series style, emphasis is placed on intuition as opposed to full rigor, and a relatively basic understanding of mathematics is sufficient. The book provides a wealth of examples, and ample numerical experiments are givento illustrate the theory. The main focus is on one-dimensional financial PDEs, notably the Black-Scholes equation. The book concludes with a detailed discussion of the important step towards two-dimensional PDEs in finance.

فهرست مطالب

Front Matter ....Pages i-xiv
 Financial Option Valuation  (Karel in ’t Hout)....Pages 1-8
 Partial Differential Equations  (Karel in ’t Hout)....Pages 9-14
 Spatial Discretization I  (Karel in ’t Hout)....Pages 15-23
 Spatial Discretization II  (Karel in ’t Hout)....Pages 25-35
 Numerical Study: Space  (Karel in ’t Hout)....Pages 37-44
 The Greeks  (Karel in ’t Hout)....Pages 45-50
 Temporal Discretization  (Karel in ’t Hout)....Pages 51-60
 Numerical Study: Time  (Karel in ’t Hout)....Pages 61-68
 Cash-or-Nothing Options  (Karel in ’t Hout)....Pages 69-73
 Barrier Options  (Karel in ’t Hout)....Pages 75-79
 American-Style Options  (Karel in ’t Hout)....Pages 81-90
 Merton Model  (Karel in ’t Hout)....Pages 91-98
 Two-Asset Options  (Karel in ’t Hout)....Pages 99-112
Back Matter ....Pages 113-128

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Febrile convulsion: another look at an old subiect

دانلود کتاب Mathématiques : CAP industriels, bâtiment, formation continue

دانلود کتاب Древние боги славян

دانلود کتاب Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Versicherungsvermittler: Rechtsgrundlagen, Anbieter, Leistungsvergleich

دانلود کتاب Singing in French : A manual of French diction and French vocal repertoire