Numerical Methods in Economics

برای استفاده از قدرت کامل فناوری رایانه، اقتصاددانان باید از طیف وسیعی از تکنیک های ریاضی استفاده کنند. در این کتاب، کنت جاد تکنیک هایی را از تحلیل عددی و ادبیات ریاضیات کاربردی ارائه می دهد و نحوه استفاده از آنها را در تحلیل های اقتصادی نشان می دهد. این کتاب به پنج بخش تقسیم شده است. قسمت اول یک مقدمه کلی ارائه می دهد. بخش دوم مبانی تحلیل عددی روی R^n را ارائه می‌کند، از جمله معادلات خطی، روش‌های تکراری، بهینه‌سازی، معادلات غیرخطی، روش‌های تقریب، ادغام و تمایز عددی، و روش‌های مونت کارلو. بخش سوم روش‌هایی را برای مسائل دینامیکی شامل روش‌های تفاضل محدود، روش‌های پیش‌بینی و برنامه‌ریزی دینامیکی عددی پوشش می‌دهد. بخش IV روش‌های حل مجانبی و اغتشاش را پوشش می‌دهد. در نهایت، قسمت V کاربردهایی را برای تجزیه و تحلیل تعادل پویا، از جمله روش‌های راه‌حل برای مدل‌های آینده‌نگری کامل و مدل‌های انتظار منطقی پوشش می‌دهد. یک وب سایت حاوی مطالب تکمیلی از جمله برنامه ها و پاسخ به تمرینات است.

To harness the full power of computer technology, economists need to use a broad range of mathematical techniques. In this book, Kenneth Judd presents techniques from the numerical analysis and applied mathematics literatures and shows how to use them in economic analyses.The book is divided into five parts. Part I provides a general introduction. Part II presents basics from numerical analysis on R^n, including linear equations, iterative methods, optimization, nonlinear equations, approximation methods, numerical integration and differentiation, and Monte Carlo methods. Part III covers methods for dynamic problems, including finite difference methods, projection methods, and numerical dynamic programming. Part IV covers perturbation and asymptotic solution methods. Finally, Part V covers applications to dynamic equilibrium analysis, including solution methods for perfect foresight models and rational expectation models. A website contains supplementary material including programs and answers to exercises.