دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Numerical Methods for Stochastic Control Problems in Continuous Time
دانلود کتاب روشهای عددی برای مشکلات کنترل تصادفی در زمان مداوم
مشخصات کتاب
Numerical Methods for Stochastic Control Problems in Continuous Time
ویرایش: نویسندگان: Harold J. Kushner, Paul G. Dupuis (auth.) سری: Applications of Mathematics 24 ISBN (شابک) : 9781468404432, 9781468404418 ناشر: Springer US سال نشر: 1992 تعداد صفحات: 435 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 75,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب روشهای عددی برای مشکلات کنترل تصادفی در زمان مداوم: نظریه سیستم ها، کنترل، حساب تغییرات و کنترل بهینه، بهینه سازی، نظریه احتمال و فرآیندهای تصادفی، تحلیل عددی
در صورت تبدیل فایل کتاب Numerical Methods for Stochastic Control Problems in Continuous Time به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب روشهای عددی برای مشکلات کنترل تصادفی در زمان مداوم نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب روشهای عددی برای مشکلات کنترل تصادفی در زمان مداوم
این کتاب توسعه جامعی از روشهای عددی موثر برای مسائل کنترل تصادفی در زمان پیوسته را ارائه میکند. مدلهای فرآیند، انتشار، انتشار پرش یا انتشار منعکسشده از نوعی هستند که در اکثر برنامههای فعلی رخ میدهند. تمام فرمولهای مشکل معمولی، و همچنین موارد مورد علاقه جدیدتر مانند کنترل ارگودیک، کنترل منفرد و انواع انتشار بازتابی که به عنوان مدلهای شبکههای صف استفاده میشوند، گنجانده شدهاند. همگرایی تقریب های عددی از طریق روش های احتمالی کارآمد نظریه همگرایی ضعیف اثبات می شود. این روش ها همچنین برای محاسبه عملکردهای فرآیندهای کنترل نشده و فیلترهای غیرخطی مناسب تا بهینه نیز اعمال می شود. کاربردها برای مسائل پیچیده قطعی از طریق کاربرد در دسته بزرگی از مسائل از حساب تغییرات نشان داده شده است. روش کلی به عنوان روش تقریب زنجیره مارکوف شناخته می شود. اساساً تمام چیزی که از تقریب ها لازم است، برخی شرایط سازگاری محلی طبیعی است. تقریب ها با روش های استاندارد آنالیز عددی مطابقت دارند. پیشینه مورد نیاز در فرآیندهای تصادفی بررسی شده است، توسعه گسترده ای از روش های تقریب وجود دارد، و یک فصل به تکنیک های محاسباتی اختصاص داده شده است. این کتاب در دو سطح، تمرین (الگوریتم ها و کاربردها) و توسعه ریاضی نوشته شده است. بنابراین روش ها و استفاده باید به طور گسترده در دسترس باشد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
The book presents a comprehensive development of effective numerical methods for stochastic control problems in continuous time. The process models are diffusions, jump-diffusions or reflected diffusions of the type that occur in the majority of current applications. All the usual problem formulations are included, as well as those of more recent interest such as ergodic control, singular control and the types of reflected diffusions used as models of queuing networks. Convergence of the numerical approximations is proved via the efficient probabilistic methods of weak convergence theory. The methods also apply to the calculation of functionals of uncontrolled processes and for the appropriate to optimal nonlinear filters as well. Applications to complex deterministic problems are illustrated via application to a large class of problems from the calculus of variations. The general approach is known as the Markov Chain Approximation Method. Essentially all that is required of the approximations are some natural local consistency conditions. The approximations are consistent with standard methods of numerical analysis. The required background in stochastic processes is surveyed, there is an extensive development of methods of approximation, and a chapter is devoted to computational techniques. The book is written on two levels, that of practice (algorithms and applications), and that of the mathematical development. Thus the methods and use should be broadly accessible.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages i-ix
Introduction....Pages 1-5
Review of Continuous Time Models....Pages 7-33
Controlled Markov Chains....Pages 35-51
Dynamic Programming Equations....Pages 53-65
The Markov Chain Approximation Method: Introduction....Pages 67-88
Construction of the Approximating Markov Chain....Pages 89-149
Computational Methods for Controlled Markov Chains....Pages 151-192
The Ergodic Cost Problem: Formulation and Algorithms....Pages 193-216
Heavy Traffic and Singular Control Problems: Examples and Markov Chain Approximations....Pages 217-245
Weak Convergence and the Characterization of Processes....Pages 247-267
Convergence Proofs....Pages 269-301
Convergence for Reflecting Boundaries, Singular Control and Ergodic Cost Problems....Pages 303-323
Finite Time Problems and Nonlinear Filtering....Pages 325-345
Problems from the Calculus of Variations....Pages 347-410
The Viscosity Solution Approach to Proving Convergence of Numerical Schemes....Pages 411-421
Back Matter....Pages 423-439
