ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Novel methods in computational finance

دانلود کتاب روش های نوین در امور مالی محاسباتی

Novel methods in computational finance

مشخصات کتاب

Novel methods in computational finance

ویرایش:  
نویسندگان: , ,   
سری: Mathematics in industry 25 
ISBN (شابک) : 9783319612829, 9783319612812 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2017 
تعداد صفحات: 599 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 20 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 83,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب روش های نوین در امور مالی محاسباتی: مهندسی مالی، کسب و کار و اقتصاد / امور مالی



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 6


در صورت تبدیل فایل کتاب Novel methods in computational finance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب روش های نوین در امور مالی محاسباتی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب روش های نوین در امور مالی محاسباتی



این کتاب در مورد مسائل پیشرفته و باز در امور مالی محاسباتی بحث می کند. مجموعه‌ای از نتایج تحقیقات و بررسی‌های کار پروژه STRIKE، یک پروژه FP7 ماری کوری شبکه آموزش اولیه (ITN) را ارائه می‌کند که در آن شرکای دانشگاهی با همکاری نزدیک با طیف وسیع‌تری از شرکای مرتبط، محققان مراحل اولیه را آموزش دادند. بخش خصوصی.

هدف این پروژه دستیابی به درک عمیق تر از مدل های مالی پیچیده (عمدتا غیرخطی) و توسعه طرح های عددی موثر و قوی برای حل مسائل خطی و غیرخطی ناشی از نظریه ریاضی بود. قیمت گذاری مشتقات مالی و محصولات مالی مرتبط این امر با استفاده از مدل‌سازی مالی، آنالیز ریاضی و شبیه‌سازی‌های عددی، تکنیک‌های کنترل بهینه و اعتبارسنجی مدل‌ها انجام شد.

در سال‌های اخیر پیچیدگی محاسباتی مدل‌های ریاضی به‌کار رفته در ریاضیات مالی شاهد فوق‌العاده‌ای بوده است. رشد تکنیک‌های عددی پیشرفته اکنون برای اکثر برنامه‌های کاربردی امروزی در صنعت مالی ضروری هستند.

توجه ویژه‌ای به روش‌شناسی یکنواخت برای آزمایش آخرین دستاوردها و آموزش همزمان دانشجویان دکترای جوان معطوف شده است. . اکثر کدهای ریاضی به یک جعبه ابزار مالی محاسباتی جدید مرتبط هستند که در MATLAB و PYTHON با مجوز دسترسی باز ارائه شده است. این کتاب راهنمای ارزشمندی برای محققان در امور مالی محاسباتی و حوزه‌های مرتبط، به عنوان مثال، ارائه می‌کند. بازارهای انرژی، با علاقه به ریاضیات صنعتی.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book discusses the state-of-the-art and open problems in computational finance. It presents a collection of research outcomes and reviews of the work from the STRIKE project, an FP7 Marie Curie Initial Training Network (ITN) project in which academic partners trained early-stage researchers in close cooperation with a broader range of associated partners, including from the private sector.

The aim of the project was to arrive at a deeper understanding of complex (mostly nonlinear) financial models and to develop effective and robust numerical schemes for solving linear and nonlinear problems arising from the mathematical theory of pricing financial derivatives and related financial products. This was accomplished by means of financial modelling, mathematical analysis and numerical simulations, optimal control techniques and validation of models.

In recent years the computational complexity of mathematical models employed in financial mathematics has witnessed tremendous growth. Advanced numerical techniques are now essential to the majority of present-day applications in the financial industry.

Special attention is devoted to a uniform methodology for both testing the latest achievements and simultaneously educating young PhD students. Most of the mathematical codes are linked into a novel computational finance toolbox, which is provided in MATLAB and PYTHON with an open access license. The book offers a valuable guide for researchers in computational finance and related areas, e.g. energy markets, with an interest in industrial mathematics.



فهرست مطالب

Front Matter ....Pages i-xviii
Front Matter ....Pages 1-1
 Nonlinear Parabolic Equations Arising in Mathematical Finance  (Daniel Ševčovič)....Pages 3-15
 Modeling of Herding and Wealth Distribution in Large Markets  (Ansgar Jüngel, Lara Trussardi)....Pages 17-29
 Indifference Pricing in a Market with Transaction Costs and Jumps  (Nicola Cantarutti, João Guerra, Manuel Guerra, Maria do Rosário Grossinho)....Pages 31-46
 Negative Rates: New Market Practice  (Jörg Kienitz)....Pages 47-63
 Accurate Vega Calculation for Bermudan Swaptions  (Mark Beinker, Sebastian Schlenkrich)....Pages 65-82
 Modelling and Calibration of Stochastic Correlation in Finance  (Long Teng, Matthias Ehrhardt, Michael Günther)....Pages 83-105
Front Matter ....Pages 107-107
 Lie Group Analysis of Nonlinear Black-Scholes Models  (Ljudmila A. Bordag, Ivan P. Yamshchikov)....Pages 109-128
 Analytical and Numerical Results for American Style of Perpetual Put Options Through Transformation into Nonlinear Stationary Black-Scholes Equations  (Maria do Rosário Grossinho, Yaser Faghan, Daniel Ševčovič)....Pages 129-142
 Stochastic Dynamic Programming and Control of Markov Processes  (Manuel Guerra)....Pages 143-167
Front Matter ....Pages 169-169
 Numerical Analysis of Novel Finite Difference Methods  (Rafael Company, Vera N. Egorova, Mohamed El Fakharany, Lucas Jódar, Fazlollah Soleymani)....Pages 171-214
 Modified Barrier Penalization Method for Pricing American Options  (Miglena N. Koleva, Radoslav L. Valkov)....Pages 215-226
Front Matter ....Pages 227-227
 Newton-Based Solvers for Nonlinear PDEs in Finance  (Shih-Hau Tan, Choi-Hong Lai)....Pages 229-242
 Implicit-Explicit Schemes for European Option Pricing with Liquidity Shocks  (Walter Mudzimbabwe, Lubin Vulkov)....Pages 243-251
 A Highly Efficient Numerical Method for the SABR Model  (Álvaro Leitao, Lech A. Grzelak, Cornelis W. Oosterlee)....Pages 253-263
 PDE Methods for SABR  (Jörg Kienitz, Thomas McWalter, Roelof Sheppard)....Pages 265-291
Front Matter ....Pages 293-293
 Sparse Grid High-Order ADI Scheme for Option Pricing in Stochastic Volatility Models  (Bertram Düring, Christian Hendricks, James Miles)....Pages 295-312
 Essentially High-Order Compact Schemes with Application to Stochastic Volatility Models on Non-Uniform Grids  (Bertram Düring, Christof Heuer)....Pages 313-319
 High Order Compact Schemes for Option Pricing with Liquidity Shocks  (Miglena N. Koleva, Walter Mudzimbabwe, Lubin G. Vulkov)....Pages 321-331
 Alternating Direction Explicit Methods for Linear, Nonlinear and Multi-Dimensional Black-Scholes Models  (Zuzana Bučková, Matthias Ehrhardt, Michael Günther, Pedro Pólvora)....Pages 333-371
 Numerical Study of Splitting Methods for American Option Valuation  (Karel in ’t Hout, Radoslav L. Valkov)....Pages 373-398
 High-Order-Compact ADI Schemes for Pricing Basket Options in the Combination Technique  (Christian Hendricks, Christof Heuer, Matthias Ehrhardt, Michael Günther)....Pages 399-405
Front Matter ....Pages 407-407
 Splitting Methods for Fokker-Planck Equations Related to Jump-Diffusion Processes  (Beatrice Gaviraghi, Mario Annunziato, Alfio Borzì)....Pages 409-422
 A Fokker-Planck Based Approach to Control Jump Processes  (Beatrice Gaviraghi, Mario Annunziato, Alfio Borzì)....Pages 423-439
 Proper Orthogonal Decomposition in Option Pricing  (José P. Silva, E. Jan W. ter Maten, Michael Günther, Matthias Ehrhardt)....Pages 441-452
Front Matter ....Pages 453-453
 Alternative Parallel Strategies for Linear and Nonlinear PDEs in Option Pricing  (Choi-Hong Lai, André M. S. Ribeiro, Natkunam Kokulan)....Pages 455-463
 Modern Monte Carlo Methods and GPU Computing  (Álvaro Leitao, Cornelis W. Oosterlee)....Pages 465-476
 Sparse Grid Combination Technique for Hagan SABR/LIBOR Market Model  (José Germán López-Salas, Carlos Vázquez Cendón)....Pages 477-500
Front Matter ....Pages 501-501
 Stochastic Filtering Methods in Electronic Trading  (Paul Bilokon, James Gwinnutt, Daniel Jones)....Pages 503-542
 Using Python to Analyse Financial Markets  (Saeed Amen)....Pages 543-559
 The STRIKE Computational Finance Toolbox  (Christof Heuer, Pedro Pólvora, José Silva, Matthias Ehrhardt, Michael Günther, E. Jan W. ter Maten)....Pages 561-601
Back Matter ....Pages 603-606




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد